未来银行全面风险管理 9787522004983

本书从历史演进和核心要义两个纬度，对银行经营模式、巴塞尔协议、COSO企业风险管理框架进行了深度剖析，探讨了未来银行的“变与不变”，回答了未来银行风险管理“从哪里来，到哪里去”。本书认为：全面风险管理是未来银行的“免疫系统”，它的基因源于“信用发现”，架构遵循ERM2017的管理理念，活力来自科技赋能，运行受到巴塞尔协议的约束激励。本书还从文化、能力、实践三个层面为未来银行全面风险管理提供了行动指南，对商业银行乃至各类企业防范“灰犀牛”和“黑天鹅”均有较强的借鉴意义和参考作用。

赵志宏

大连理工大学管理学博士，高级经济师，北方新金融研究院（NFI）理事，曾长期供职于中国建设银行，现任渤海银行股份有限公司董事会秘书、首席风险管理官、行长助理。曾出版六部专著：《银行全面风险管理体系》、《银行产品工厂——创新能力评价解析》、《实时智能银行》、《银行精益服务——客户体验制胜》、《银行科技——构建智能金融价值网》和《敏捷银行——金融供给侧蝶变》。

金  鹏

武汉大学金融学博士，高级经济师，历任中国建设银行湖北省分行风险管理部总经理、营业部总经理，现任中国建设银行湖北省分行副行长。长期从事银行内部控制、内部评级、风险监测、管理机制研发与实践，承担多项省部级课题并获奖；在专业期刊发表论文二十余篇，出版了《银行全面风险管理体系》、《中国商业银行信用风险管理体系研究》等专著。曾荣获“全国金融五一劳动奖章”和“湖北省现代服务业领军人才”称号。

篇　未来银行已经来临

章　 传统银行面临的困境 3

节　 历史照见未来 3

布雷顿森林体系瓦解: 失衡影响犹存 3

20 世纪80 年代美国储贷危机: 千家银行倒闭  5

日本房地产泡沫破裂: 银行业遭受重创 6

亚洲金融危机: 银行体系缺陷暴露 7

美国次贷危机: 席卷全球的金融危机  11

第二节　 现实的困境  13

负利率时代: 银行盈利能力堪忧  14

经济增速放缓: 不稳定因素增多  17

严监管周期: 银行资本管理能力亟待提升  21

“数字经济” 时代: 互联网企业分流银行业务  23

下一场金融危机: 警惕明斯基时刻  26

德意志银行断臂求生: 百年老店重组  28

包商银行被接管: 中小银行信用风险暴露  30

第二章　 未来银行的发展方向  34

节　 数字化转型  34

银行的数字化转型浪潮不可逆转  34

什么是数字化银行  35

数字化转型需要做好哪些工作  37

星展银行数字化转型: 像亚马逊一样思考  38

第二节　 场景化融入  39

客户改变是场景化融入的动力  39

找准客户生活的主场景  40

场景化中的银行新模式  41

第三节　 平台化协作  43

平台的优势  44

网络效应——获得高速用户增长的关键  44

平台体系结构——设计成功平台的原则  45

颠覆市场——平台如何改变传统行业  45

盈利化——获取网络效应创造的价值  46

第四节　 生态化拓展  47

生态整合型银行  48

跨界的生态系统整合  49

第五节　 敏捷化组织  52

什么是敏捷化  52

为什么要推动组织敏捷化转型  53

银行如何实现敏捷化服务  55

第六节　 未来银行全景展望  56

未来银行全景图  56

未来银行的发展路径  58

本篇小结  60

传统银行转型迫在眉睫  60

未来银行全景图已日渐清晰61

第二篇　未来银行风险管理的基本遵循

第三章　 回归金融本源  65

节　 探寻银行基因图谱  65

银行诞生——为信用而生  65

银行的功能——基因的性状表达  66

银行业务扩展的面纱——信用中介的信用发现  68

银行业务范围大爆炸——马科维茨投资组合理论  70

福兮祸所伏——期权定价理论  71

第二节　 发现银行核心价值  73

银行价值链——风险识别与管理  73

银行面临的风险  74

价值链的核心——信用风险管理  76

风险管理的武器——经典风险计量模型  78

第四章　 符合监管要求  81

节　 金融监管主要模式  81

统一监管模式  81

分业监管模式  82

不完全统一监管模式  82

第二节　 银行资本监管  83

第三节　 巴塞尔协议的精进  86

《巴塞尔协议Ⅰ》: 提出资本充足率和形成资本监管共识  86

《巴塞尔协议Ⅱ》: 构建全面风险管理体系和优化计量方法  88

《巴塞尔协议Ⅲ》: 微观审慎监管与宏观审慎监管相结合  92

反思资本在 “量” 上的界定  94

未来金融监管趋势  98

第四节　 从 FinTech 到 RegTech  100

监管科技发展回顾 100

中国监管科技展望 102

第五章　 更新理念框架 104

节　 COSO 报告发展历程  104

COSO 的成立  105

提出 《内部控制——整合框架》  105

发布 《企业风险管理框架》  106

修订 《内部控制——整合框架》  107

发布 《企业风险管理——融入战略和绩效》  108

第二节　 ERM 2017 重塑风险管理理念框架  108

ERM 2017 的主要理念变化  108

ERM 2017 的管理要素和原则  113

ERM 2017 的关键词  116

第三节　 ERM 2017 带来的启示  117

重点培育风险管理文化 118

全面提升风险管理能力 119

将风险管理融入未来银行管理实践 123

第六章　 注入科技动能 126

节　 A (AI) ——人工智能 128

AI 简介  128

AI 在银行已有广泛应用  129

AI 在银行消灭了大量岗位  131

对 AI 的困惑与 AI 自身的局限 132

银行走向综合协同的智能体 133

未来银行风险管理智能化——自动、 精准、 敏捷、 实时 135

第二节　 B (Blockchain) ——区块链  137

区块链之母: 比特币 137

为何区块链将开启价值互联网时代 138

区块链彻底爆发前的瓶颈 139

通证经济学: 全新生产关系与全新银行客群 140

区块链破解痛点: 从供应链金融到数据确权 141

防范数字货币带给银行 “不脱媒但要脱层皮” 的风险  143

银行在区块链世界里的定位挑战 144

银行风险管理因区块链而敏捷、 自动、 精准 145

第三节　 C (Cloud-computing) ——云计算  146

云计算是一种计算理念 146

云计算的基本特性 147

云计算的分层 148

云计算的分类 148

未来将只剩下一台世界云计算机 149

云上银行: DevOps 和平台化  149

未来银行风险管理在云上实时计算、 敏捷进化 150

第四节　 D (Big-data) ——大数据  151

数据是银行基础的核心资产 151

银行在大数据方面的优势 152

银行在大数据方面的短板 153

扩展场景化数据: 蚂蚁模式与百度模式 154

银行业的长尾市场: 大数据信用与营销 156

阿里启示: 坚持 “小” 才能 “大”  156

趋势一: 未来银行大数据持续爆发 157

趋势二: 银行数据中台化 158

趋势三: 银行数据资源资产化、 产品化 159

趋势四: 未来银行的大数据治理 159

全量数据驱动精准的实时风险管理 160

第五节　 5G 与 IoT (物联网)  160

数字科技革命是一部 “场景上线” 史  161

5G 将带来人机界面的持续革命  162

5G 初期: 家庭场景有所强化  163

5G 中期: 千人千面、 千时千面  164

5G 远期: 人机交互界面无处不在  165

实时互联网激活时间之箭 166

未来银行风险管理精准而无感 167

第六节　 管理科技风险 168

银行科技带来的战略风险和执行风险 168

银行科技生产过程中的具体风险 169

本篇小结 170

金融基因是未来银行风险管理的遗传密码 170

监管要求是未来银行风险管理的底线要求 171

COSO 发布的ERM 2017 为未来银行风险管理提供了新的管理理念 172

科技创新为未来银行风险管理提供了强大动能 172

第三篇　未来银行全面风险管理行动指南

第七章　 培育风险管理文化 177

节　 如何理解风险管理文化 177

何为风险管理文化 178

风险管理文化真的重要吗 179

风险管理文化有何特点 179

风险管理文化的功能是什么 187

第二节　 风险管理文化的要素 189

风险管理文化的四个层面 189

风险管理文化的三大要素 192

第三节　 全面风险管理文化面临的挑战 194

全面融入不够: 全员参与的风险管理意识难以形成 194

敏捷主动欠缺: 尚未构建反馈敏捷的风险管理制度文化 195

开放包容不足: 科技对风险管理文化的推进并不是理所当然的 196

观念尚未转变: 难以消除风险管理与业务发展冲突的固化思维 197

“虚” “实” 之间: 文化实践落地困难  198

第四节　 如何培育风险管理文化 199

如何培育全面融入的风险管理文化 199

如何培育开放包容的风险管理文化 202

如何培育敏捷主动的风险管理文化 203

第八章　 打造风险管理能力 206

节　 信用挖掘能力 207

改写或是颠覆 207

反思与觉醒 209

重塑与新生 210

信用发现的新篇 212

第二节　 全面融入能力 213

全面嵌入流程 214

随时、 随场景调用的灵活组件 220

赋能前中后台的实时敏捷 221

第三节　 无感服务能力 224

“客户旅程” 与 “管理旅程” 体验极致化 224

“快速学习” 与 “自驱迭代” 的螺旋式上升 226

“全面融入” 与 “共担共享” 的敏捷协同 228

第四节　 生态赋能能力 231

智能风险管理抢占场景化的高点 232

编织生态价值网 236

搭建同业生态 238

第五节　 合规管理能力 239

构建成熟的模型风险管理体系 240

探讨: 模型真的可以帮你实现 “” 吗  241

防范数字化浪潮下的网络安全风险 243

银行的智能合规管理提升 244

第九章　 实施风险管理实践 247

节　 制定风险管理战略 247

什么是银行风险战略 248

风险偏好与风险容忍度、 风险承受能力的关系 248

怎样设置风险偏好 249

风险管理如何融入战略和经营: 制定政策和分解指标 250

第二节　 搭建风险治理架构 251

什么是风险治理架构 251

设计风险治理架构需要遵从哪些原则 252

目前典型的风险治理架构 252

当前银行业风险治理中存在的问题 254

未来银行风险治理架构优化建议 256

第三节　 完善风险管理机制 260

风险选择机制: 将风险偏好执行到位 260

风险识别和监测机制: 突出前瞻性智能预防 262

风险计量机制: 预期和非预期损失测算 263

风险安排机制: 科学的资本配置 265

风险协同机制: 实施防线联动 267

风险应对机制: 以主动管理为核心 270

风险报告机制: 确保及时准确 271

风险管理评审机制: 以 RAROC 和 EVA 为检测指标  273

风险应急机制: 压力测试 274

第四节　 培育风险管理队伍 276

未来银行风险经理的主要工作 277

如何选聘风险经理 277

如何培育风险经理 278

如何激励约束风险管理相关人员 279

第五节　 升级风险管理基础设施 280

升级数据平台 280

升级模型平台 284

升级系统平台 285

第六节　 实施阶段性计划 289

阶段: 精心拟定蓝图规划 290

第二阶段: 全面改进风险管理机制 291

第三阶段: 持续深化风险应对措施 291

本篇小结 292

未来银行全面风险管理文化 293

未来银行全面风险管理能力 293

未来银行全面风险管理实践 294

参考文献 298

本书从历史演进和核心要义两个纬度，对银行经营模式、巴塞尔协议、COSO企业风险管理框架进行了深度剖析，探讨了未来银行的“变与不变”，回答了未来银行风险管理“从哪里来，到哪里去”。本书认为：全面风险管理是未来银行的“免疫系统”，它的基因源于“信用发现”，架构遵循ERM2017的管理理念，活力来自科技赋能，运行受到巴塞尔协议的约束激励。本书还从文化、能力、实践三个层面为未来银行全面风险管理提供了行动指南，对商业银行乃至各类企业防范“灰犀牛”和“黑天鹅”均有较强的借鉴意义和参考作用。

赵志宏

大连理工大学管理学博士，高级经济师，北方新金融研究院（NFI）理事，曾长期供职于中国建设银行，现任渤海银行股份有限公司董事会秘书、首席风险管理官、行长助理。曾出版六部专著：《银行全面风险管理体系》、《银行产品工厂——创新能力评价解析》、《实时智能银行》、《银行精益服务——客户体验制胜》、《银行科技——构建智能金融价值网》和《敏捷银行——金融供给侧蝶变》。

金  鹏

武汉大学金融学博士，高级经济师，历任中国建设银行湖北省分行风险管理部总经理、营业部总经理，现任中国建设银行湖北省分行副行长。长期从事银行内部控制、内部评级、风险监测、管理机制研发与实践，承担多项省部级课题并获奖；在专业期刊发表论文二十余篇，出版了《银行全面风险管理体系》、《中国商业银行信用风险管理体系研究》等专著。曾荣获“全国金融五一劳动奖章”和“湖北省现代服务业领军人才”称号。