宏观经济理论:动态一般均衡方法：第二版

迈尔·威肯斯，英国约大学经济学教授，《应用计量经济学手册》联合主编，1996—2004年任The Economic Journal总编辑。英国上议院经济事务委员会专家顾问，CEPR及CESlfo研究员，靠前货币组织和联合国粮食及农业组织顾问。

前言

1导论

1.1动态一般均衡宏观经济学和传统的宏观经济学

1.2传统宏观经济学

1.3动态一般均衡(DGE）宏观经济学

1.4本书的结构

2集中经济

2.1导论

2.2封闭经济体系的基本动态一般均衡模型

2.3黄金法则解

2.4解

2.5对实际经济周期的动态分析

2.6引进劳动力的基本模型

2.7投资

2.8结论

3经济增长

3.1导论

3.2经济增长建模

3.3Solow—Swan增长模型

3.4增长理论

3.5内生增长

3.6结论

4分散经济

4.1导论

4.2消费

4.3储蓄

4.4生命周期理论

4.5非耐用品消费和耐用品消费

4.6劳动供给

4.7厂商

4.8分散经济的一般均衡

4.9与集中经济模型的比较

4.10结论

5：支出与公共财政

5.1导论

5.2预算约束

5.3为支出融资

5.4财政状况的可持续性

5.5稳定与增长公约

5.6价格水平的财政理论

5.7公共财政的优化

5.8结j沦

6对财政政策的深入探讨

6.1导论

6.2财政政策的时间一致性和时间不一致性

6.3代际交叠模型

7开放经济

7.1导论

7.2开放经济的解

7.3贸易品和非贸易品

7.4贸易条件和实际汇率

7.5贸易品间的不完全替代性

7.6经常账户的可持续性

7.7结论

8货币经济

8.1导论

8.2货币简史及其作用

8.3居民户的名义预算约束

8.4货币需求的现金先行模型(CIA）

8.5效用函数中的货币模型

8.6货币作为中间产品或购物时间模型

8.7交易成本

8.8现金和信贷消费

8.9一些经验证据

8.10恶性通货膨胀和Cagan货币需求模型

8.11通货膨胀率

8.12货币的超中性

8.13结论

9不完全灵活的价格

9.1导论

9.2关于价格和工资的一些典型事实

9.3不完全竞争下的价格设定

9.4价格黏性

9.5新凯恩斯主义的斯曲线

9.6结论

10失业

10.1导论

10.2劳动力市场的一些数据

10.3搜寻理论与失业

10.4效率工资理论

10.5工资黏性与失业

10.6失业及财政政策与货币政策的有效性

10.7结论

11资产定价和宏观经济学

11.1导论

11.2期望效用和风险

11.3保险费

11.4无套利和市场有效性

11.5资产定价与或有权益

11.6一般均衡资产定价

11.7资产配置

11.8不确定性下的消费

11.9完备市场

11.10结论

12金融市场

12.1导论

12.2股票市场

12.3债券市场

12.4外汇市场

12.5结论

13名义汇率

13.1导论

13.21873—2011年的国际货币协定

13.3汇率的凯恩斯主义IS—LM—BP模型

13.4IJIP和汇率的决定

13.5汇率的Mundell-Fleming模型

13.6汇率的货币模型

13.7汇率的Dornbusch模型

13.8黏性价格货币模型

13.9Obstfeld—RogoffRedux模型

13.10结论

14货币政策

14.1导论

14.2通货膨胀和费雪方程

14.3凯恩斯主义的通货膨胀模型

14.4新凯恩斯主义的通货膨胀模型

14.5通货膨胀目标

14.6运用新凯恩斯主义模型的货币政策

14.7货币政策与财政政策

14.8欧元区的货币政策

14.9结论

15银行、金融中介与非传统货币政策

15.1导论

15.2金融危机的若干教训

15.3金融市场不完善

15.4现代银行业简史及其在金融危机中的作用

15.5部分准备金的银行业

15.6银行挤兑理论

15.7关于非传统货币政策的理论

15.8包含违约的DSGE模型

15.9结论

16实际经济周期、DSGE模型和经济波动

16.1导论

16.2RBC分析的方

16.3经验研究方法

16.4RBC模型的经验证据

16.5货币经济的DSGE模型

16.6楔子、摩擦与经济波动

16.7新凯恩斯主义模型的识别

16.8对构建DSGE模型时如何选择的一些思考

16.9结论

17数学附录

17.1导论

17.2动态优化

17.3拉格朗日乘子法

17.4连续时间的优化

17.5动态规划

17.6动态优化

17.7时间一致性和时间不一致性