合并时间序列分析
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作者[美]洛伊斯·塞耶斯 著 温方琪 译 范新光 校
出版社格致出版社
ISBN9787543216082
出版时间2014-12
装帧平装
开本其他
定价25元
货号8892695
上书时间2024-06-20
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导语摘要
洛伊斯·塞耶斯编著的《合并时间序列分析》介绍了，什么是合并时间序列？正如字面上所表达的，时间序列（在一个分析单位下规律出现的具有时间性的观测值）由横截面数据（cross-sections）（在单独时间点上一个分析单位下的观测值）组成的一个数据集。这些分析单位可以是学校、健康组织、商业交易、城市、国家等。为什么需要进行“合并分析”呢？其中一个原因在于，当下研究者可以获得越来越多的相关横截面数据与时间序列数据。另外一个原因在于，将时间序列数据与横截面数据合并可以显著地扩大样本量，这使之前显得棘手的分析问题变为可能。
作者简介
洛伊斯·塞耶斯，爱荷华大学政治学助理教授。她从西北大学获得政治学博士学位。她现在的研究兴趣包括靠前冲突过程的离散选择模型以及靠前政治经济学。
温方琪，纽约大学社会学系博士研究生。她先后于中山大学和香港科技大学获得学士与硕士学位。她的主要研究领域包括社会人口学、社会分层与不平等以及量化研究方法。她尤其感兴趣的是对社会现象进行因果识别并探究其背后的机制。
目录
序
第1章? 导言
第2章? 合并时间序列模型的理论推导
??? 第1节? 在应用中的合并
??? 第2节? 合并线性回归模型
??? 第3节? 四种合并模型
??? 第4节? 初步诊断与残差分析
第3章? 恒定系数模型
??? 第1节? 估计恒定系数模型
??? 第2节? 纠正自相关
??? 第3节? 异方差性
??? 第4节? 恒定系数模型的局限性
第4章? LSDV模型
??? 第1节? 异方差性与单位效应
??? 第2节? 估计LSDV模型
第5章? 随机系数模型
??? 第1节? 估计随机系数模型：GLS方法
??? 第2节? GLS模型的一个ARMA变异
??? 第3节? GLS模型的一个看似不相关回归
??? 第4节? Swamy随机系数模型
??? 第5节? Hsiao随机系数模型
??? 第6节? 转换模型
??? 第7节? ARCH模型
??? 第8节? 随机系数模型的总结
第6章? 结构方程模型
??? 第1节? 两步估计
??? 第2节? 似然估计
??? 第3节? LOGIT与PROBIT设定
??? 第4节? 似然法的总结
第7章? 稳健性检验：这些估计值有多好？
??? 第1节? 稳健性估计函数
??? 第2节? 异方差性与稳健性
第8章? 合并时间序列分析的总结
注释
参考文献
译名对照表
内容摘要
随着时间序列数据与横截面数据变得越来越容易获得，如何更加有效地对它们进行分析逐渐成为研究者需要面对的问题。洛伊斯·塞耶斯编著的《合并时间序列分析》提供了同时分析这两种数据形式的方法，并且也探讨了如何能够改进对研究群体的估计。除此之外，随着相关数据不断被获得，该方法也能分析更大的样本，并最终帮助研究者进行更有效的研究。
主要特点作者为同时估计时间序列数据与横截面数据提供了简洁的步骤书中所介绍的不同类型模型允许更加灵活的估计来自社会科学与行为科学的例子为读者理解提供便利
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