新资本协议：信用风险的建模、计量和验证9787807067702
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作者王胜邦|陈颖
出版社上海远东
ISBN9787807067702
出版时间2008-05
装帧平装
开本其他
定价50元
货号1013712894296702985
上书时间2024-12-23
商品详情
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作者简介
王胜邦，男，安徽凤阳县人，经济学博士，现任中国银监会国际部国际监管研究处副处长，中国银监会新资本协议研究和规划项目组，《有效银行监管核心原则》自我评估项目组核心成员，参与起草了《商业银行资本充足率管理办法》、《中国银行业实施新资本协议指导意见》、《商业
目录
编译前言
第一部分 内部评级法技术原理
1.信用风险模型和银行内部资本配置的实践：基于模型的资本监管标准的意义
2.采用信用风险模型计提监管资本：问题和对策
3.新资本协议内部评级法风险权重函数的解释性说明
第二部分 信用风险建模与计量
4.时点评级——跨周期评级体系的设计与实施
5.资产组合信用风险计量的表达和校验误差：针对ASRF模型的研究
6.贷款集中度风险的计量和管理
第三部分 内部评级体系验证与运用
7.内部评级体系验证研究
8.内部评级体系的开发和运用：日本银行业的经验
第四部分 内部评级法相关监管政策
9.AIG有关新资本协议框架下验证工作的最新进展
10.新资本协议框架下低违约资产组合的验证
11.内部评级法框架下使用外部产品的监管问题
12.内部评级法使用测试：背景和实施
13.交易账户违约风险新增资本计提指引
内容摘要
自1999年巴塞尔委员会公布新资本协议第一轮征求意见稿以来，信用风险内部评级法一直是国际银行监管领域最为关注的领域。本书编译者在理论研究和相关规章起草的过程中，参考并翻译了巴塞尔委员会发布的一系列监管政策、国外研究文献和其他监管当局发布的监管规章。本书的选编反映了他们作为银行监管人员的职业特点，着重于监管技术的讨论和监管政策的解读，并重点立秋了国际化大银行先进的风险计量技术的政策含义。
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