解密对冲基金指数与策略9787121190889
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作者卢扬洲等 编著
出版社电子工业出版社
ISBN9787121190889
出版时间2013-01
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定价65元
货号972057751398760459
上书时间2024-12-22
商品详情
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目录
第1篇 对冲基金简介
第1章 对冲基金概况2
1.1 什么是对冲基金2
1.2 自营交易4
1.3 目前对冲基金的主要特点5
1.4 资本容量7
1.5 佣金8
1.6 对冲基金行业业绩概况8
1.7 对冲基金经理11
1.8 阿尔法和贝塔12
1.9 投资策略13
1.10 探索者和边界15
1.11 SEC的警觉16
1.12 业绩持续性考虑16
1.13 资本和业绩持续性17
1.14 能力还是机会18
1.15 避免损失的重要性18
1.16 长期投资下的年收益率递减19
1.17 案例：一个对冲基金的创立20
1.18 对冲基金运作及服务提供商20
1.19 规模及收益21
1.20 世界前十大对冲基金24
第2章 国内对冲基金发展25
2.1 中国基金对冲时代25
2.2 对冲基金投资应用29
2.3 对冲基金面临的挑战39
第2篇 对冲基金分类体系概要
第3章 对冲基金现况48
3.1 对冲基金分类内涵48
3.2 HFR对冲基金分类体系49
3.3 MSCI对冲基金分类体系60
第4章 对冲基金分类研究64
4.1 国内外对冲基金分类现况64
4.2 中国对冲基金分类体系构建66
第3篇 对冲基金策略分类体系
第5章 股票多空仓策略74
5.1 股票多空仓策略概况74
5.2 股票多空仓策略体系77
5.3 著名股票投资基金：老虎基金81
第6章 全球宏观策略84
6.1 全球宏观策略概述84
6.2 全球宏观对冲基金新特征89
6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析91
6.4 全球宏观投资绩效分析95
第7章 事件驱动策略99
7.1 事件驱动策略概况99
7.2 事件驱动策略体系102
7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金103
7.4 事件驱动策略全球表现105
第8章 管理期货CTA策略108
8.1 管理期货基金概述108
8.2 管理期货CTA运作流程111
8.3 管理期货CTA基金投资策略分析114
8.4 管理期货CTA基金的绩效分析118
8.5 管理期货CTA基金在国内的发展121
第9章 相对价值策略124
9.1 相对价值策略概况124
9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金125
9.3 相对价值策略体系126
第10章 对冲基金的基金153
10.1 FOF策略概述153
10.2 FOF投资管理体系157
10.3 FOF国内发展状况161
10.4 国内FOF发展建议164
第11章 行业对冲基金167
11.1 行业基金简述167
11.2 海外行业基金168
11.3 国内行业基金174
11.4 我国行业基金面临的问题178
第4篇 对冲基金指数研究与实践
第12章 对冲基金指数概述182
12.1 对冲基金指数内涵182
12.2 对冲基金指数类型183
12.3 对冲基金指数数据库184
第13章 对冲基金指数发展188
13.1 对冲基金指数发展现况188
13.2 新兴可投资对冲基金指数189
13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数190
13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较193
13.5 HFR公司研究193
13.6 我国对冲基金指数的发展199
第14章 对冲基金指数编制及维护201
14.1 对冲基金指数结构201
14.2 对冲基金指数计算203
14.3 HFRI对冲基金指数编制207
14.4 对冲基金指数维护214
第15章 国内对冲基金指数介绍与比较217
15.1 国内四大对冲基金指数217
15.2 对冲基金指数分析比较224
第16章 对冲基金指数体系构建研究230
16.1 对冲基金指数编制方法230
16.2 中国对冲基金指数体系233
16.3 基准指数与区域指数235
16.4 可投资对冲基金指数236
第5篇 对冲基金评价研究与实践
第17章 对冲基金评价概况240
17.1 概念和特征240
17.2 相关性与回归分析242
17.3 尾部风险分析243
17.4 对冲基金历史绩效表现244
17.5 对冲基金绩效现况246
第18章 基金业绩评价方法250
18.1 经典业绩评价方法250
18.2 VaR业绩评价方法252
第19章 国内私募业绩评价现况254
19.1 晨星私募基金业绩评价254
19.2 融智与好买绩效评价257
19.3 兴业信托•朝阳永续私募绩效评价258
第20章 国内主要基金评级体系比较260
20.1 基本评级因素261
20.2 风险调整收益262
第21章 对冲基金评级体系构建研究266
21.1 对冲基金评级体系概要266
21.2 业绩评价指标体系267
21.3 业绩评价指标算法269
21.4 业绩评价方法272
附录A HFR交易策略分类275
附录B HFR投资区域分类276
附录C HFR对冲基金指数结构277
附录D MSCI对冲基金指数结构278
附录E 对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”279
内容摘要
《解密对冲基金指数与策略》是国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第1篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际市场上成熟的策略分类体系。主要策略为：股票多空仓策略、宏观策略、事件驱动策略、CTA策略、相对价值策略、基金的基金策略和行业策略。第4篇对对冲基金指数的发展、编制、维护进行了详细的阐述，并对指数构建进行了全面系统的研究。第5篇对对冲基金评价体系进行了深入的解剖，对国内主要的基金评级体系进行比较，总结研究出对冲基金评级体系的构建。
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