量化投资教程9787560397719
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作者孙佰清,罗勇,乔政
出版社哈尔滨工业大学出版社有限公司
ISBN9787560397719
出版时间2020-02
装帧平装
开本16开
定价58元
货号11378361
上书时间2024-10-23
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作者简介
孙佰清，哈尔滨工业大学金融智能量化投资研究中心主任，哈尔滨工业大学管理决策与评价研究所所长，技术政策及管理国家哲学社会科学创新基地办公室主任，哈尔滨工业大学管理学院金融系副主任；先后主持承担参与国家重点研发计划，国家自然科学基金面上项目和重点项目，国家科技支撑计划项目，国家软科学研究计划项目，教育部人文社会科学研究规划基金项目等。
目录
第一章 量化投资基础知识
第一节 市场投资组合理论
第二节 时间序列分析
第三节 金融量化简史
本章小结
第二章 量化投资中常用的Python知识要点
第一节 Python常用工具包
第二节 Python入门基础补充
本章小结
第三章 量化投资的种类
第一节 基本面量化
第二节 技术面量化
第三节 阿尔法量化
第四节 资产配置量化
第五节 演化量化
第六节 市场上的其他分类方法
本章小结
第四章 量化投资策略构建的一般步骤
第一节 用思维导图表述策略
第二节 编写用于回测的量化模型
第三节 策略归因分析和调整
第四节 编写用于实盘交易的量化模型
第五节 模拟盘测试
第六节 小资金实盘测试
本章小结
第五章 股票量化投资策略的构建方法
第一节 多因子股票策略的构建
第二节 Fama-French三因子模型
第三节 彼得·林奇投资策略的构建
本章小结
第六章 期货量化投资策略的构建方法——CTA股指期货跨期套利策略
第一节 股指期货及跨期套利策略与模型
第二节 协整模型
第三节 策略交易过程
第四节 策略思维导图
第五节 代码实现
第六节 回测结果
本章小结
第七章 基金量化投资策略的构建方法——基于LOF的基金轮动策略
第一节 基金的基本分类
第二节 LOF基金概述
第三节 策略逻辑
第四节 策略思维导图
第五节 代码实现
第六节 回测结果
本章小结
第八章 量化投资策略的机器学习方法——高送转预测
第一节 数据集
第二节 基于逻辑回归的预测
第三节 基于SVM的预测
第四节 基于逻辑回归&SVM的预测
第五节 代码实现
本章小结
第九章 量化投资的仓位管理——凯利公式
第一节 凯利公式概述
第二节 凯利公式要解决的问题
第三节 对凯利公式的理解
第四节 凯利公式在金融市场的应用
第五节 凯利公式的延伸思考
本章小结
附录 代码中的容错处理
参考文献
部分彩图
内容摘要
本书是一部讲解“从理论到实战”的量化投资工具书，由金融领域的知名学者和具备二十多年实战经验的投资者共同编著完成。本书从量化投资的基础知识、发展历程、常用工具、算法模型、仓位管理、实战容错等方面进行了阐述，同时兼顾了“会编程”和“不会编程”两类学习者的需求，并用“无编程的导图方法”和“可编程的代码方法”讲解了多个代表性实战交易策略，为读者提供了一个很好的入门指引，值得广大投资者阅读参考。本书既可作为金融量化方向本科、研究生的教材，也可作为量化实战者构建实战模型的参考书。
精彩内容
本书是一部讲解“从理论到实战”的量化投资工具书,由金融领域的知名学者和具备二十多年实战经验的投资者共同编著完成。本书从量化投资的基础知识、发展历程、常用工具、算法模型、仓位管理、实战容错等方面进行了阐述,同时兼顾了“会编程”和“不会编程”两类学习者的需求,并用“无编程的导图方法”和“可编程的代码方法”讲解了多个代表性实战交易策略,为读者提供了一个很好的入门指引值得广大投资者阅读参考。
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