期权、期货及其他衍生产品:英文版9787111708759
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作者[加]约翰·赫尔
出版社机械工业出版社
ISBN9787111708759
出版时间2021-05
装帧平装
开本16开
定价169元
货号11665509
上书时间2024-12-18
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作者简介
约翰·赫尔，衍生产品及风险管理教授。约翰·赫尔是一位享有靠前盛名的金融学教授，现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，其关注的领域侧重于应用。他曾在衍生产品以及风险管理领域出版多本著作，发表多篇文章。1999年，他被靠前金融工程协会(International Association of Finan Engineers)评为年度金融工程大师(Finan Engineer of the Year)。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。赫尔先生曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学有名的Northrop Frye教师大奖。
目录
出版说明
技术报告
前言
作者简介
术语表
第1章 导论
第2章 期货市场与中央交易对手
第3章 利用期货的对冲策略
第4章 利率
第5章 确定远期和期货价格
第6章 利率期货
第7章 互换
第8章 证券化与2007年信用危机
第9章 价值调节量
第10章 期权市场机制
l章 股票期权的性质
第12章 期权交易策略
第13章 二叉树
第14章 维纳过程和伊藤引理
第15章 布莱克一斯科尔斯一默顿模型
第16章 雇员股票期权
第17章 股指期权与货币期权
第18章 期货期权与布莱克模型
第19章 希腊值
第20章 波动率微笑
第21章 基本数值方法
第22章 在险价值与预期亏损
第23章 估计波动率和相关系数
第24章 信用风险
第25章 信用衍生产品
第26章 奇异期权
第27章 再谈模型和数值算法
第28章 鞅与测度
第29章 利率衍生产品：标准市场模型
第30章 凸性、时间与Quanto调整
第31章 短期利率均衡模型
第32章 短期利率无套利模型
第33章 HJM模型、LMM以及多种零息曲线
第34章 再谈互换
第35章 能源与商品衍生产品
第36章 实物期权
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴
附录A DerivaGem软件
附录B 世界上的主要期权期货交易所
附录C 当x≤0时N(x)的取值
附录D 当x≥0时N(x)的取值
内容摘要
本书建立了实务和理论的桥梁，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。书中尽量少采用数学知识，对如何使用数学的处理尤其谨慎，尽量避免使用一些令初学读者反感的带有许多上、下角标或函数变量的数学符号。同时，本书提供了大量的业界事例，使本书内容既贴近现实又丰富有趣。此外，本书还仔细解释了对许多读者而言有可能是新的概念，并针对这些概念给出了许多数值计算例子。
精彩内容
本书建立了实务和理论的桥梁，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。书中尽量少采用数学知识，对如何使用数学的处理尤其谨慎，尽量避免使用一些令初学读者反感的带有许多上、下角标或函数变量的数学符号。同时，本书提供了大量的业界事例，使本书内容既贴近现实又丰富有趣。此外，本书还详细解释了对许多读者而言有可能是新的概念，并针对这些概念给出了许多数值计算例子。 本书可作为经济学、金融数学和金融工程等相关专业学生的教学用书，也可作为相关研究生提高其技能的参考书，同时还可作为衍生产品市场从业人员的参考书。
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