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股票网络结构与市场收益、风险相关性研究

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广东广州
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作者庄霄威；李晓青著

出版社天津人民出版社

ISBN9787201195629

出版时间2023-07

装帧平装

开本其他

定价58元

货号1203026986

上书时间2024-06-22

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品相描述：全新
商品描述
作者简介
庄霄威：毕业于东北大学，经济学博士学位，目前就职于沈阳工业大学经济学院，主要研究方向为金融市场复杂性和金融风险管理。李晓青：毕业于东北大学，获得经济学博士学位，目前就职于沈阳工业大学经济学院，主要研究方向为金融风险管理。

目录
目 录第1章 绪 论 11.1 研究背景与研究问题 11.2 研究目的与研究意义 41.3 研究内容与结构安排 61.4 研究方法与技术路线 91.5 创新性工作说明 10第2章 文献综述 122.1 文献检索情况 122.2 复杂网络理论研究 142.3 复杂网络在股票市场的应用研究 152.4 复杂网络在基金市场的应用研究 232.5 文献述评 27第3章 复杂网络理论与方法 303.1 复杂网络的发展历程 303.2 复杂网络的基本网络模型 323.3 复杂网络的拓扑结构 373.4 复杂网络节点的拓扑性 413.5 股票市场复杂网络构建方法 43第4章 我国股市复杂网络拓扑结构与市场收益长记忆性 484.1 问题的提出 484.2 数据选取 514.3 静态股票网络拓扑结构分析 514.4 动态股票网络拓扑结构分析 594.5 网络拓扑结构与收益长记忆性及交叉相关性 634.6 本章小结 84第5章 我国股市股指特别波动时期复杂网络拓扑结构与市场风险 865.1 问题的提出 865.2 数据选取 885.3 样本周期划分 895.4 外因引起股指特别波动时期静态网络拓扑结构变化 905.5 内因引起股指特别波动时期静态网络拓扑结构变化 1005.6 股指特别波动时期动态网络拓扑结构与市场风险变化 1105.7 本章小结 121第6章 基于复杂网络拓扑结构的投资组合优化 1236.1 问题的提出 1236.2 数据选取 1256.3 不同基金网络拓扑结构差异性 1266.4 基金网络拓扑结构与基金收益和风险相关性 1346.5 基金网络节点中心性、重仓比例与基金业绩相关性 1426.6 本章小结 157第7章 结论与展望 1587.1 研究结论 1587.2 主要贡献 1597.3 研究局限与展望 160附 录 162参考文献 166致 谢 186

内容摘要
目前基于复杂网络理论对股票市场的研究，局限于股票市场关联网络静态拓扑结构、市场风险传染的研究，而基于分形理论的研究侧重于股票市场收益时间序列的分布特征研究。这些研究无法深入刻画股票市场在时间上的演变规律以及风险传染行为。将复杂网络理论与分形理论相结合，能更深层次地挖掘股票市场运行的关联模式。本书运用复杂网络理论与分形理论，构建股票市场动态关联网络，依据网络的基本拓扑结构特征，从时间和空间两个维度，研究股票市场内在的结构特征、市场运行的关联模式以及风险传染规律，揭示突发事件引发的风险传染及对投资组合的影响。

主编推荐
股票市场包含了大量的数据信息，受到很多内部和外部因素的共同影响，如何挖掘股票市场的内在信息，一直是市场关注的热点。近年，基于复杂性科学的分形理论和复杂网络理论，由于其在描述股票市场结构及价格波动风险方面的独特优势并可以从整体层次上分析股票市场所呈现出来的复杂系统结构特征，得到了广泛关注。

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