期权交易仓位管理高级指南
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广东广州
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作者(美)尤安·辛克莱
出版社机械工业出版社
ISBN9787111726197
出版时间2023-07
装帧平装
开本16开
定价79元
货号1202995339
上书时间2024-06-20
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目录
序言
第1章期权概要1
期权定价模型1
期权交易理论4
本章小结11
本章要点11
第2章有效市场假说及其局限性12
有效市场假说12
编外语：Alpha衰减16
行为金融18
高级方法：技术分析和基本面分析24
本章小结31
本章要点31
第3章波动率预测33
模型驱动预测与情境预测34
GARCH模型族与交易38
隐含波动率作为预测指标41
预测集合41
本章小结43
本章要点44
第4章方差溢价45
编外语：隐含方差溢价46
股票指数的方差溢价48
隐含偏度溢价53
隐含相关性溢价54
方差溢价的成因59
比索问题的问题63
本章小结64
本章要点64
第5章寻找具有正期望价值的交易65
编外语：拥挤效应65
交易策略70
期权和基础因子71
盈余公告后价格漂移78
二级信心水平81
隔夜效应85
美国联邦公开市场委员会和波动率86
周末效应88
波动率风险溢价的波动性89
一级信心水平91
盈利导致的逆转92
盈余公告前价格漂移93
本章小结95
本章要点95
第6章波动率持仓96
编外语：调整和“恢复”持仓97
跨式和宽跨式97
编外语：经Delta对冲的持仓105
蝶式和鹰式期权组合108
编外语：断翅蝶式和鹰式期权组合112
日历价差113
考虑隐含波动率偏斜116
行权价格选择118
选择对冲的行权价格122
期限选择125
本章小结126
本章要点127
……
内容摘要
书是期权交易专业图书，可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导，他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势，但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲，本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论，然后探讨了如何找到预期收益为正的交易，接下来研究了一些期权结构的分布特征，利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益，结尾部分的内容与风险相关。具体来说，本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
主编推荐
对衍生品市场深度理解的杰出著作，为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。成功的关键在于找到有正的预期收益的交易，而非找到具有个人倾向的交易。
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