中国金融市场高频风险测度和管理方法研究
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作者马丹
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550439399
出版时间2020-12
装帧平装
开本32开
定价88元
货号1202293151
上书时间2023-11-03
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商品详情
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作者简介
马丹，女，统计学博士，西南财经大学统计学院经济统计系教授，博士生导师。西南财经大学经济统计系主任，重量精品课程统计学主讲教师。第十一批四川省科学和技术带头人后备人选，四川省统计学会理事、成都市统计学会理事、南方工业统计研究会常务理事。从事经济、金融、统计领域研究工作，在本专业重要学术期刊发表学术论文40余篇，累计逾50万字。参加完成国家社科基金等重量、省部级课题十余项。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金等课题。先后多次获得各级学术嘉奖，获得全国百篇很好博士论文提名奖、全国统计科研成果奖很好博士论文二等奖、全国统计科研成果奖很好教材类一等奖、四川省教学成果奖一等奖等。
目录
1绪论
1.1研究背景和意义
1.2主要内容和基本观点
1.3研究特色、研究贡献与不足之处
2文献评述
2.1关于高频数据用于金融风险测度的研究
2.2关于高频数据用于金融风险管理的研究
2.3关于高频数据用于金融风险测度和管理的评价
3市场微观结构噪声、价格跳跃环境中高频波动的估计
3.1已实现波动文献回顾
3.2门限预平均实现波动方法
3.3高频波动的模拟分析
3.4不同波动模型的实证分析与比较
3.5研究小结
4基于流动性调整的门限预平均已实现协方差矩阵估计的概况
……
内容摘要
《中国金融市场高频风险测度和管理方法研究》由马丹著
主编推荐
本书是在国家社科基金项目“中国股市高频数据的金融风险度量与管理研究”阶段性成果基础上整理形成的。 本书以利用高频数据进行金融风险测度、金融风险管理与金融风险控制机制评估为主线，按照“文献回顾和中国股市微观结构特征分析→中国股市市场风险、流动性风险和信息不对称风险的测度→用高频数据进行风险管理→对中国股市风险控制机制进行评估并提出建议”的思路展开研究。
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