中国金融风险预警研究
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天津和平
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作者王小霞
出版社中国社科
ISBN9787516159057
出版时间2015-04
装帧其他
开本其他
定价48元
货号3233998
上书时间2024-12-18
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作者简介
王小霞，女，1969年8月出生，汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系，1992年毕业，1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司，1994年9月-2002年3月于西安统计学院经济统计系任教，2002年3月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士研究生，2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师，投资学专业建设负责人，西安金融学会会员。主要研究方向为企业投融资及金融风险管理。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景
第二节 研究意义
一 理论意义
二 现实意义
第三节 研究思路与方法
一 研究思路
二 研究方法
第四节 研究內容
第五节 主要贡献
第二章 国内外文献研究述评
第一节 金融危机传染效应研究综述
一 金融危机传染性研究
二 金融危机传染渠道研究
三 金融危机传染效应研究
第二节 金融风险预警研究综述
一 金融风险研究
二 国外金融风险预警研究
三 国内金融风险预警研究
第三节 研究文献述评
一 现有文献研究的贡献
二 现有文献研究的不足
三 可进一步研究的空间
第三章 中国金融风险分析
第一节 金融危机背景下风险传染渠道分析
一 贸易传染渠道
二 金融传染渠道
三 季风传染渠道
四 心理预期传染渠道
第二节 金融危机背景下风险传染效应分析
一 金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统性风险
二 扭曲投资者对中国金融市场的投资行为
三 减缓中国实体经济发展的步伐
四 阻碍中国出口贸易的发展
五 弱化中国资源优化配置
第三节 中国金融业运行风险分析
一 经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险
二 金融体系内在脆弱性加剧了金融风险
三 金融业对外开放程度的提高增加了金融风险
第四节 加强金融风险预警的紧迫性
一 及时识别并防范金融风险
二 减小金融体系脆弱性
三 保持金融业健康运行
四 降低金融业受传染程度
第五节 本章小结
第四章 中国金融风险预警指标体系设置与验证
第一节 金融风险顸警指标设计
一 预警指标设计原则
二 金融风险识别和预警指标选取
三 预警指标阈值和安全区间确定
第二节 金融风险预警指标体系的权重确定
一 主观层次分析法权重确定
二 客观熵权法权重确定
三 预警指标综合权重确定
第三节 金融风险预警指标体系的验证分析
一 风险等级的确定和信号灯显示
二 验证分析
第四节 本章小结
第五章 预警方法的比较与选择
第一节 不同预警方法的优缺点分析
一 KLR方法
二 横截面回归法
三 主观概率法
四 人工神经网络法
五 在险价值法
六 Logit模型
第二节 最优预警方法的选择
第三节 本章小结
第六章 建立KLR模型预警中国金融
第一节 KLR预警指标表现和指标预警能力
一 KLR预警指标表现
二 指标的预警能力
第二节 建立KLR金融风险预警系统
一 KLR风险预警指标的选择
二 金融危机的量化
三 预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析
第三节 KLR模型修正
一 合成指标的构建
二 金融危机发生条件概率
三 模型预测指标检验和对危机的预测
第四节 本章小结
第七章 建立Logit模型预警中国金融危机
第一节 金融风险的度量和样本指标的选取
一 金融风险的度量
二 运用KLR法选取样本指标
第二节 样本数据检验
一 样本数据基本统计特征
二 样本数据平稳性检验
三 序列相关性检验
四 季节性调整
五 非条件相关系数
第三节 建立并修正Logit金融风险预警模型
一 二元Logit模型分析
二 三元Logit模型分析
第四节 运用三元Logit模型预警中国金融风险
第五节 本章小结
第八章 结论与展望
第一节 研究结论
第二节 有待进一步研究的问题
参考文献
附录1 预警指标相对重要性比较调查问卷表
附录2 中国金融风险预警指标子系统数据
附录3 预警指标子系统评价分值表
附录4 预警指标序列的自相关和偏相关分析图
附录5 差分后序列的自相关和偏相关分析图
内容摘要
王小霞所著的《中国金融风险预警研究》在经济全球化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下，从中国金融体系的内在脆弱性和运行中的诸多风险出发，以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论为基础，同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法，从多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论及实践依据，为设置金融风险预警指标体系和构建预警模型提供技术指导，为提高中国金融业运行的安全性提供新的思路和方法，具有理论价值和现实意义。
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