金融工程学原理(第3版)/金融学译丛
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作者罗伯特·L.科索斯基萨利赫·N.内夫特奇
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300285412
出版时间2021-06
装帧平装
开本16开
定价109元
货号31158036
上书时间2024-12-17
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作者简介
罗伯特?L.科索斯基（Robert L. Kosowski），伦敦帝国理工学院（Imperial College Business School）金融组的副教授，风险管理实验室和对冲基金研究中心的主任。他是牛津牛津人定量金融研究所的研究员，也是美国国际货币协会研究委员会的成员。他的研究领域包括资产管理、资产定价和金融计量经济学，重点研究对冲基金、共同基金、业绩衡量、资产配置、商业周期和衍生品交易策略。
萨利赫?N.内夫特奇（Salih N. Neftci ）教授(1947—2009)是金融市场与金融工程领域首屈一指的学者。他曾是纽约市社会研究新学院的金融项目主任，曾任教于乔治·华盛顿和纽约市立院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。
目录
第1章 导论
1.1 独特的金融工具
1.2 货币市场问题
1.3 税收例子
1.4 贯穿本书的主线
1.5 交易波动性
1.6 结论
阅读建议
习题
第2章 衍生证券市场的机构组织
2.1 引论
2.2 市场
2.3 参与者
2.4 交易机制
2.5 市场惯例
2.6 金融工具
2.7 头寸
2.8 辛迪加过程
2.9 结论
阅读建议
习题
第3章 现金流工程、利率远期及期货
3.1 引论
3.2 什么是合成
3.3 简单利率衍生品工程
3.4 LIBOR与其他基准利率
3.5 固定收益市场惯例
3.6 合约方程
3.7 远期利率协议
3.8 固定收益风险测量：久期、凸性和风险值
3.9 期货：欧洲货币合约
3.10 现实世界的复杂性
3.11 远期利率与期限结构
3.12 惯例
3.13 题外话：剥离品
3.14 结论
阅读建议
附录：计算收益率曲线
习题
第4章 利率互换工程引论
4.1 互换的逻辑方法
4.2 应用
4.3 工具：互换
4.4 互换类型
4.5 利率互换工程
4.6 互换的运用
4.7 新发行互换的机制
4.8 相关惯例
4.9 新增术语
4.10 结论
内容摘要
《金融工程学原理》（第三版）由罗伯特·L.科索斯基进行修订，结构安排在遵循第二版结构（在不同章节分别探讨了金融工程原理在利率、商品、信用、权益等方面的应用）的基础上新增了三章内容，主要包括商品市场中的金融工程、对冲基金策略中的金融工程应用、相关互换、违约结构模型、资本结构套利、或有可转换证券以及如何将交易对手风险纳入衍生品定价等。
第三版着重介绍金融工程的“工程”元素，而不是它背后的数学，采用简单图形、金融数学以及实际案例相结合的研究方法来解决风险管理、税收、监管，尤其是定价方面的问题。解释了创建金融工具的方法，以及这些工具如何协同工作以实现特定目标。新增了市场以及市场从业者所发生的变化等内容，并勾勒出金融危机后的金融工程的新趋势和新产品，以使本书更有时效性。
本书是金融工程师，银行和投资公司的定量分析师，以及其他金融行业专业人士的理想选择，也可以作为金融工程和金融数学专业的本科生、研究生金融工程学的入门教材。
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