应用时间序列分析实验

图书标准信息

• 作者 尹剑、白仲林 主编
• 出版社 南开大学出版社
• 出版时间 2015-06
• 版次 1
• ISBN 9787310048359
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 字数 100千字

【内容简介】

本书的主要内容共有九个实验。实验一R语言简介；实验二确定性时间序列模型；实验三至实验六分别介绍关于平稳性时间序列数据的建模步骤，使得教材中的专项案例分析具有一定的“连续”性；实验七时间序列波动性分析；实验八是单变量时间序列建模综合实验；实验九是多变量时间序列建模实验。

【作者简介】

尹剑，天津财经大学统计系讲师，研究方向为数理统计学；白仲林，天津财经大学经济学教授，博士研究生导师。研究领域为计量经济学、数理经济学、统计学。

【目录】

实验一  R语言简介
实验二  确定性时间序列模型
实验三  平稳时间序列模型的预处理
实验四  平稳线性ARMA模型的识别与定阶
实验五  平稳线性ARMA模型的统计推断
实验六  时间序列平稳性检验实验
实验七  时间序列波动性分析实验
实验八  单变量时间序列建模综合实验
实验九  多变量时间序列建模实验
参考文献

内容摘要
     本书的主要内容共有九个实验。实验一R语言简介；实验二确定性时间序列模型；实验三至实验六分别介绍关于平稳性时间序列数据的建模步骤，使得教材中的专项案例分析具有一定的“连续”性；实验七时间序列波动性分析；实验八是单变量时间序列建模综合实验；实验九是多变量时间序列建模实验。

主编推荐
尹剑，天津财经大学统计系讲师，研究方向为数理统计学；白仲林，天津财经大学经济学教授，博士研究生导师。研究领域为计量经济学、数理经济学、统计学。