金融建模(高等院校经济学管理学系列教材)
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作者杜亚斌 著
出版社北京大学出版社
ISBN9787301257081
出版时间2015-08
装帧平装
开本其他
定价49元
货号1201158083
上书时间2024-12-30
商品详情
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作者简介
杜亚斌，男，南京大学教授，博士生导师。1981年获四川大学经济学学士学位，1990年获厦门大学经济学硕士学位，1994年获厦门大学经济学博士学位。代表作有：《货币、银行业和货币政策》(科学出版社2002年出版)、《货币、银行业和货币政策》(第二版)(南京大学出版社2013年出版)等著作；《论开放条件下的社会再生产》(《中国社会科学》1995年第6期)、《贸易全球化的政治经济学》(《南京大学学报》2001年第2期)等论文。
目录
第一章利率和到期收益率
第二章 债券价格的利率敏感性
第三章 远期利率和利率互换
第四章 金融资产的回报和波动
第五章 组合回报的均值和方差
第六章 组合优化模型
第七章 资本资产定价模型
第八章 在险价值
第九章 二项式期权定价
第十章 布朗运动和伊藤公式
第十一章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型
附录A Excel简介
附录B VBA简介
内容摘要
金融建模是研究在计算机上构建数量金融模型和进行金融计算的应用性学科，跨越金融学理论、金融实务、电子数据表操作和计算机编程等多个领域。
本书内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十个章节，分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题，涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值( VaR ) 和金融衍生品定价等方面的内容。
主编推荐
金融建模(第2版)是研究在计算机上构建数量金融模型和进行金融计算的应用性学科，跨越金融学理论、金融实务、电子数据表操作和计算机编程等多个领域。
本书内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。共十一个章节，分别从债券的收益率和敏感性、债券的利率敏感性及其尺度等多个维度来阐述金融理论及其实践问题，涉及债券利率计算、债券价格的利率敏感性、资产价格的波动性、投资组合及其优化、在险价值( VaR ) 和金融衍生品定价等方面的内容。
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