东欧三国金融市场相依结果与系统性风险研究
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作者杨璐 著
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787520323512
出版时间2018-05
装帧平装
开本16开
定价68元
货号1201729393
上书时间2024-12-23
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
杨璐，中南财经政法大学副教授，文澜青年学者，日本国立神户大学经济学博士， CFA 持证人，CIIA，研究方向固定收益证券，银行管理，货币市场以及风险管理。主持参与国家自然科学基金等项目多项，发表SSCI以及CSSCI检索论文十余篇，并担任多个有名SSCI检索期刊匿名审稿人。
目录
Acknowledgement
Chapter 1 Developments of Finan Markets in CEEC-3 Countries
Chapter 2 EU Accession, Finan Integration and Contagion Effects: Dynamic Correlation Analysis of CEEC-3 Bond Markets
2.1 Introduction
2.2 Econometric methods
2.3 Data and descriptive statistic
2.4 Empirical results
2.4.1 AR-EGARCH specifications
2.4.2 A-DCC model
2.4.3 AR model for the estimated dynamic conditional correlation
2.5 Conclusion
References
Chapter 3 Dependence Structure Between CEEC-3s and German Government Securities Markets
3.1 Introduction
3.2 Literature review
3.3 Empirical methodology
3.3.1 Copula functions
3.3.2 Marginal specifications
3.3.3 Conditional dependence structure specifications
3.3.4 Estimation method
3.4 Data
3.5 Empirical results
3.5.1 Marginal distribution
3.5.2 Copula estimations
3.5.3 Goodness-of-fit test
3.6 Conclusion
References
Chapter 4 Interdependence of Bond Markets Between CEEC-3 and Germany: A wavelet coherence Analysis
4.1 Introduction
4.2 Literature reviews
4.3 Wavelet analysis
4.3.1 The wavelet
4.3.2 The continuous wavelet
4.3.3 Wavelet squared coherence
4.4 Data
4.5 Empirical results
4.5.1 Discrete wavelet transform
4.5.2 Continuous wavelet transform
4.5.3 The wavelet coherence
4.6 Conclusion
References
Chapter 5 Finanintegration of Finan Markets in CEEC-3 Countries
5.1 Introduction
5.2 Econometric methods
5.3 Data and descriptive statistic
5.4 Empirical results
5.4.1 AR-GARCH specifications
5.4.2 DECO specifications
5.4.3 AR Model for the Estimated Dynamic Equicorrelation
5.5 Conclusion
……
内容摘要
欧洲金融市场的一体化随着欧盟（EU）政治、经济和货币的发展而剧烈地演变。 2004年以来，来自中东欧和地中海地区的10个国家加入了欧盟，这是有史以来优选的一次欧盟规模扩张，这也是自冷战后几十年的分裂来，整个欧洲实现统一的历史性跨越。 在本书中，笔者将重点讨论东欧的金融一体化，传染效应、因果关系以及系统性风险。 为此，笔者选择以德国作为欧盟的代表，因为它是欧元区优选的经济体，也拥有流动性优选的政府证券市场。 考虑到数据的可得性，CEEC-3国家（即波兰，捷克共和国和匈牙利）是新加入成员的合适代表，因为它们拥有的时间序列数据很长，能够与德国的数据很好地匹配。
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