银行业风险传染研究——基于系统网络与市场主体有限理性行为
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作者李志楠
出版社中国金融出版社
ISBN9787522010052
出版时间2020-12
装帧平装
开本32开
定价69元
货号1202316886
上书时间2024-09-28
商品详情
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目录
第1章绪论1
1.1研究背景和研究意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意义3
1.2国内外文献综述5
1.2.1相关概念界定与现有综述述评5
1.2.2关于银行业风险传染路径的研究7
1.2.3关于行为金融因素的研究12
1.2.4现有研究不足与研究趋势15
1.3研究内容与方法16
1.3.1研究内容16
1.3.2研究方法17
1.4主要工作和创新18
1.4.1主要工作18
1.4.2主要创新18
1.5基本结构与技术路线19
1.5.1基本结构19
1.5.2技术路线20
第2章系统网络中银行业风险传染路径研究22
2.1对手违约路径23
2.1.1对手违约路径的来源与概念23
2.1.2对手违约路径下的风险传染机制23
2.2流动性展期路径27
2.2.1流动性展期路径的来源与概念27
2.2.2流动性展期路径下的风险传染机制28
2.3共同资产持有路径31
2.3.1共同资产持有路径的来源与概念31
2.3.2共同资产持有路径下的风险传染机制31
2.4基于银行业风险传染路径的系统网络模型36
2.4.1资产负债表关联模型36
2.4.2风险传染路径模型38
2.5系统网络中三种风险传染路径的仿真模拟40
2.5.1复杂网络相关概念40
2.5.2复杂网络模型43
2.5.3银行业复杂网络生成44
2.5.4仿真模拟的参数设置49
2.5.5三种路径下银行业风险传染过程与结果52
2.6小结57
第3章市场主体有限理性行为对银行业风险传染影响研究59
3.1信息溢出因素59
3.1.1信息溢出的来源与概念59
3.1.2信息溢出对银行业风险传染的影响机制60
3.2异质信念因素63
3.2.1异质信念的来源与概念63
3.2.2异质信念对银行业风险传染的影响机制63
3.3投资者情绪因素66
3.3.1投资者情绪的来源与概念66
3.3.2投资者情绪对银行业风险传染的影响机制67
3.4行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为模型70
3.4.1信息溢出因素影响模型71
3.4.2异质信念因素影响模型73
3.4.3投资者情绪因素影响模型74
3.5行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响模拟77
3.5.1仿真模拟思路77
3.5.2信息溢出因素对银行业风险传染的影响79
3.5.3异质信念因素对银行业风险传染的影响87
3.5.4投资者情绪因素对银行业风险传染的影响92
3.5.5三类行为金融因素影响下有限理性行为对风险传染的影响96
3.6小结98
第4章我国银行业风险传染压力测试研究99
4.1压力测试样本与数据99
4.1.1样本说明与分析99
4.1.2数据处理101
4.2银行业风险暴露与稳健性分析103
4.3压力测试过程与结果108
4.3.1初始破产冲击下银行业风险传染压力测试109
4.3.2初始流动性冲击下银行业风险传染压力测试119
4.4压力测试分析与对策128
4.5小结130
第5章银行业风险传染监管体系研究131
5.1微观审慎监管131
5.1.1杠杆率监管132
5.1.2流动性监管134
5.2宏观审慎监管136
5.2.1附加杠杆率要求136
5.2.2逆周期监管138
5.3中观审慎监管140
5.3.1长期与短期同业借贷网络监管140
5.3.2资产重叠网络监管142
5.3.3银行异质性监管145
5.4政府救助146
5.4.1救助方式152
5.4.2救助目标155
5.4.3救助时机158
5.5小结161
第6章结论与展望162
6.1研究结论162
6.2研究展望166
附录169
参考文献201
内容摘要
本书在现有金融风险传染研究成果的基础上，以金融机构中拥有代表性的银行业为例，综合三种银行业风险传染路径，同时纳入三类行为金融因素影响下的市场主体有限理性行为，构建一个超越现有研究的风险传染分析框架与理论模型。本书的研究对我国银行业乃至整个金融业的风险防控具有重要意义。
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