我国开放式基金绩效研究
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作者苏辛 著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509654347
出版时间2018-05
装帧平装
开本16开
定价98元
货号1201726111
上书时间2024-09-22
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介
苏辛，统计学博士，管理学博士后。靠前首批FOF基金经理，主要从事数量金融与风险管理、金融学与统计学的交叉问题研究，对基金绩效、量化投资、大类资产配置和FOF投资等问题进行了深入的研究。近三年内主持完成了第八批中国博士后科学基金特别资助项目（2015T80444）、第55批中国博士后科学基金一等资助项目（2014M550243）和上海财经大学研究生创新基金项目（CXJJ-2010-348），参与多项国家自科基金项目和国外大学多项课题，并以靠前作者或通讯作者身份在《中国管理科学》、《数理统计与管理》、《学术论坛》、《运筹与管理》等靠前核心期刊上发表论文10余篇。
目录
章 导论
节 研究简介
一、选题背景和研究意义
二、研究主题
第二节 研究现状综述
一、业绩度量方法问题
二、有效市场检验问题
三、基金业绩的持续性问题
四、基金业绩与基金经理主动管理能力
五、基金流动性风险管理
六、国内研究现状小结
第三节 研究内容、结构和难点
一、研究目标和研究内容
二、研究方法
三、研究难点
第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用
节 引言
第二节 Sharpe比率
一、传统Sharpe比率
二、基于VaR的Sharpe比率
三、基于ES的Sharpe比率
第三节 VaR和ES的估计
一、Expectiles和非对称最小二乘回归
二、条件自回归Expectile（CARE）模型
第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究
一、样本选取及其数据来源
二、收益率计算
三、实证结果与分析
四、结论与展望
第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究
节 引言
一、研究对象
二、研究目标
第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量
一、基金业绩的度量
二、基金经理主动管理能力的度量
第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析
一、数据与样本选择
二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究
三、基金业绩与基金规模关系的实证研究
四、基于AS、TE分类的基金业绩
五、基金经理主动管理能力的持续性
六、基金经理更换对基金业绩的影响
第四节 结语
第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析
节 引言
第二节 流动性风险概述
一、流动性概述
二、开放式基金流动性风险的界定与分类
三、流动性风险的影响因素
四、其他风险
五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制
六、小结
第三节 流动性的测度方法概述
一、赎回率等基本指标
二、流动性宽度测度
第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究
一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题
二、实证数据与样本选择
三、我国开放式基金流动性风险实证研究
第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略
第六节 结论与展望
第五章 全书小结与展望
节 全书小结
第二节 不足与展望
参考文献
索引
后记
内容摘要
《我国开放式基金绩效研究》以市场规模大的开放式基金为研究对象，结合我国开放式基金实际运行中的情况，探求并发展适合我国实际的方法，全面、客观地对我国开放式基金绩效问题进行实证研究，构建了一套符合我国实际情况的开放式基金业绩评价和流动性风险管理体系，为相关问题的研究提供了新视角。例如，在评价基金业绩时使用非对称小二乘法对动态的条件自回归expectile（CARE）模型进行半参数估计，并进一步计算得到样本基金收益率序列的VaR值和ES值，用于改进传统的Sharpe比率；通过使用主动占比和追踪误差来度量基金经理的主动管理能力，并实证揭示了基金经理的主动管理能力与基金业绩之间具有正相关性；对开放式基金的流动性风险测度进行了定量研究，基于不流动比率和PS测度构建了我国资本市场的系统性市场流动性因子，基于基金持有的数据来测度基金的流动性及其风险。
《我国开放式基金绩效研究》期望运用有关领域的新研究成果，尝试对我国开放式基金绩效进行较全面的分析和评价，探讨研究理论方法和模型在我国的适应性，有助于相关参与者及时了解开放式基金运行的特点和投资效率，有助于进一步完善开放式基金的运作和管理，为投资者、基金经理、基金管理公司和监管部门提供理论与现实意义的借鉴。
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