金融风险度量 基于非参数统计理论
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作者刘晓倩
出版社北京大学出版社
ISBN9787301326893
出版时间2021-10
装帧平装
开本16开
定价58元
货号1202589135
上书时间2024-08-19
商品详情
- 品相描述：全新
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目录
第一章 金融风险管理概述
1.1 基本概念界定
1.2 金融风险分类
1.3 金融风险度量
1.4 金融风险案例
第二章 统计学基础
2.1 概率密度和累积分布函数
2.2 描述性统计量：均值、标准差、偏度和峰度
2.3 置信区间、置信度及分位数
2.4 协方差与相关系数
2.5 随机变量的求和统计
2.6 矩阵运算知识
第三章 非参数统计的发展
3.1 非参数统计定义
3.2 常见的非参数估计方法
第四章 非参数核密度估计方法
4.1 直方图估计
4.2 核密度估计
第五章 非参数局部多项式估计方法
5.1 局部多项式估计方法的研究背景
5.2 局部多项式估计方法研究现状
5.3 非参数回归估计
5.4 局部线性估计
5.5 局部多项式回归
5.6 附录：本章的部分证明
第六章 风险度量VaR的非参数估计方法
6.1 VaR的理论模型及研究现状
6.2 VaR的非参数估计
6.3 主要统计结论
6.4 数值模拟及实证分析
6.5 本章的定理证明
……
第七章 风险度量ES的非参数估计方法
7.1 ES的理论模型及研究现状
7.2 ES的非参数估计
7.3 ES非参数估计的比较
7.4 数值模拟及实证分析
7.5 本章定理证明
……
参考文献
内容摘要
有效度量和控制金融风险是金融市场所面临的最紧迫和最重要的任务之一，也是目前靠前金融界的热点问题之一。科学准确地对风险进行度量是金融市场风险管理过程的核心环节，度量风险需要用到统计分析方法，对金融风险度量的统计方法研究是度量风险的重要手段。
笔者在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。
本书适合作为数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用。
主编推荐
金融风险一直是靠前金融界探究的热点问题之一，也是学术界研究的重要问题，更是业界人士最关心的问题之一。科学准确地对风险进行度量是金融市场风险管理过程的核心环节，而度量风险需要用到统计分析方法，其中，对金融风险度量的统计方法研究是度量风险的重要手段。
本书在介绍非参数核光滑估计和非参数回归估计的基础上，着重讨论了金融风险度量风险价值（VaR）和期望损失（ES）的非参数估计方法及实证分析。主要涉及概率统计、非参数统计、半参数统计、计量经济学和金融风险管理等常用的统计模型和统计推断理论方法。既包含现代统计学理论知识，又涵盖金融实践问题研究。因此，本书既适合数理统计、统计学以及计量经济学等专业方向的研究生课程教材，还适合从事金融风险度量相关专业的专业人士使用，应用广泛。目前，国内外关于金融风险的图书有不少，但是专门研究金融风险度量方法的统计学类图书并不多，而专门介绍用现代非参数统计方法研究金融风险度量的图书更是少之又少，本书可以对这一市场空白起到一定的补充作用。
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