量化投资(以MATLAB为工具)/量化投资与对冲基金丛书李洋//郑志勇|主编:丁鹏电子工业
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广东河源
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作者李洋//郑志勇|主编:丁鹏
出版社电子工业
ISBN9787121247309
出版时间2015-01
装帧其他
开本16开
定价69元
货号9787121247309
上书时间2024-08-13
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作者简介
李洋，网名faruto，MATLAB技术论坛(www．matlabsky．com)管理团队核心成员，北京师范大学应用数学硕士，8年MATLAB编程经验，对机器学习、量化投资等领域感兴趣，已出版书籍《MATLAB神经网络30个案例分析》，现就职于国内某期货公司研究院量化投资部，进行程序化交易和量化投资相关策略的研发工作。
郑志勇，资深MATLAB专家，10年MATLAB编程经验，产品经理，先后就职于证券公司、基金公司。已出版书籍《运筹学与最优化MATLAB编程》、《金融数量分析：基于MATLAB编程》。
目录
基础篇 第0章 N分钟学会MATLAB(60<N<180) 0.1 引言 0.2 基础知识 0.3 输入／输出 0.4 数据处理 0.5 数学运算 0.6 字符操作 0.7 日期时间 0.8 绘图相关 0.9 数学、金融、统计相关 0.10 其他高级篇 第1章 基于MATLAB的优化问题 1.1 基于MATLAB的线性优化 1.2 基于MATLAB的非线性优化 1.3 优化工具箱参数设置 第2章 MATLAB与Excel的数据交互 2.1 数据交互函数 2.2 Excel-Link宏 2.3 交互实例 2.4 数据的平滑处理 2.5 数据的变换 第3章 MATLAB与数据库的数据交互 3.1 MATLAB实现 3.2 系统数据源配置 第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现 4.1 K线图的MATLAB实现 4.2 常用技术指标的MATLAB实现 第5章 基于MATLAB的行情软件 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程 5.3 扩展阅读 第6章 基于MATLAB的随机模拟 6.1 概率分布 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟 6.3 随机价格序列 6.4 带约束的随机序列 第7章 基于MATLAB的风险管理 7.1 背景介绍 7.2 MATLAB实现 第8章 期权定价模型的MATLAB实现 8.1 概述 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究 8.3 二叉树定价模型研究 8.4 BAW定价模型研究 第9章 基于MAT[.AB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用 9.1 背景介绍 9.2 上证指数开盘指数预测 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测 9.4 基于C-SVM的期货交易策略 9.5 扩展阅读 第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信 10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍 10.2 WIND平台MATLAB接口介绍 第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析 11.1 品种的流动性 11.2 品种的波动性 11.3 小结 第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析 12.1 背景介绍 12.2 MATLAB实现 12.3 扩展阅读 第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案 13.1 国内期货柜台系统介绍 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式 13.3 开发前准备 13.4 C#版对接原理 13.5 NET接口QUANTBOX版项目介绍 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(QuANTBOX版项目) 13.7 MATLAB对接证券接口 第14章 构建基于MATLAB的回测系统 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍 14.2 简单均线系统的MATLAB实现 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示
内容摘要
李洋、郑志勇编著的《量化投资(以MATLAB为工具)》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学变练，将理论和实践并重。本书适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
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