CFA一级备考手册2 定量方法与投资组合管理

图书标准信息

• 作者 于海颖、赵溱、江涛 著
• 出版社 中信出版社，中信出版集团
• 出版时间 2017-03
• 版次 1
• ISBN 9787508672007
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 大32开
• 纸张 纯质纸
• 页数 174页
• 字数 99999千字
• 丛书 CFA一级备考手册

【内容简介】

CFA一级备考手册，为诚迅金融培训公司旗下品牌诚迅赛飞编写的针对CFA一级考试的教辅图书。一级备考手册为系列图书，共6册，有《财务报告与分析》《定量方法与投资组合管理》《公司理财与权益》《固定收益、衍生产品与另类投资》《道德与职业准则》《经济学》。

 

《定量方法与投资组合管理》重点介绍了货币的时间价值的概念与应用，概率论与数理统计在金融投资领域的应用，投资组合风险与回报的计量，以及投资组合管理的基本流程。

 

【作者简介】

于海颖先生担任CFA专职培训师十余年，2015年任诚迅金融培训公司CFA培训部总经理，讲授CFA、CFA Institute金融基础证书、财报分析等课程。参与编写《CFA备考手册》、《CFA Institute金融基础证书》等教材。英国斯特灵大学投资分析硕士毕业。2004年成为CFA持证人。

 

赵溱先生2006年加入诚迅金融培训公司，任投资银行部董事总经理，讲授CFA、估值建模、并购估值、财报分析、现金流测算与分析等课程。参与多家企业融资、投资与财务顾问项目。参与编写《CFA备考手册》、《估值建模》等教材。北京大学数学学院金融数学专业毕业。CFA三级候选人。

 

江涛先生2006年加入诚迅金融培训公司，任投融资培训部副总经理，讲授估值建模、并购估值、财报分析、现金流测算与分析等课程。参与多家企业融资、投资与财务顾问项目。参与编写《CFA备考手册》、《估值建模》等教材。清华大学自动化专业本科、环境工程与管理专业硕士毕业。

 

【目录】

第一部分定量方法

 

第一章金融计算器的使用3

 

第一节货币的时间价值3

 

第二节贴现现金流的应用14

 

第三节利率18

 

第二章统计概念与市场回报23

 

第一节统计的基本概念23

 

第二节集中趋势的计量26

 

第三节投资组合的回报计量34

 

第四节离差的计量40

 

第五节回报与风险的结合计量43

 

第六节偏度与峰度47

 

第三章概率的概念52

 

第四章常见的概率分布64

 

第一节概率分布概述64

 

第二节均匀分布与二项分布67

 

第三节正态分布72

 

第四节常见的模拟方法84

 

第五章抽样与估算86

 

第六章假设检验96

 

第七章技术分析110

 

第二部分投资组合管理

 

第八章投资组合规划与构建基础131

 

第九章投资组合的回报与风险144

 

第十章现代投资组合理论157