商业银行资产负债管理：理论、实务与系统构建

图书标准信息

• 作者 黄剑、刘甚秋、[日]桥本信哉 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2013-05
• 版次 1
• ISBN 9787301225028
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 187页
• 字数 208千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《商业银行资产负债管理：理论、实务与系统构建》针对商业银行资产负债管理，阐述资产负债管理的内涵外延及历史发展，从实务的角度出发，论述资产负债管理体系的一般构建方法以及实际操作中需要注意的主要问题，从IT系统方面详尽地分析了资产负债管理系统的主要功能原理、IT实现手法以及实务中的注意点。
　　《商业银行资产负债管理：理论、实务与系统构建》既可以作为金融机构中高层管理人员、金融IT从业人员的参考书，也可作为高等院校金融专业高年级学生相关课程的教科书。

【作者简介】

　　黄剑，经济学博士，广东金融学院教授，北京天公瑞丰科技有限公司高级金融顾问。先后毕业于北京大学和日本横滨国立大学。主要研究方向为金融风险计量与管理的理论及实务。
　　
　　刘甚秋，北京大学天公国际投资株式会社董事长。曾获得北京大学文学学士和日本早稻田大学国际金融硕士学位。曾任北京大学经济学院讲师、日本野村证券国际金融部项目主管、在美日两地同时上市的CRAYFISH公司CEO等职。2002年在日本创立北京大学天公国际投资株式会社，长期从事国际风险投资及事业总体战略工作。
　　
　　桥本信哉，日本NTT数据公司金融系统实施专家，日本一桥大学社会学学士。专注于金融行业的风险管理领域，主导过内部评级、融资审查系统，BaselⅡ、BaselⅢ相关的咨询、系统实施等多个日本大型商业银行系统项目。

【目录】

第一章资产负债管理的历史与发展
第一节资产负债管理的历史沿革
第二节资产负债管理与巴塞尔协议
第三节国际会计准则与资产负债管理

第二章资产负债管理体系的构建
第一节资产负债管理体系概要
第二节资产负债管理的组织体制
第三节资产负债管理的管理流程
第四节构建资产负债管理体系的注意点

第三章资产负债管理系统的框架设计与基本数据
第一节资产负债管理系统的定位
第二节资产负债管理系统的框架设计
第三节基本数据生成与管理

第四章缺口分析与流动性风险管理
第一节现金流数据及阶梯数据的生成
第二节缺口分析与流动性风险

第五章期间损益模拟分析与内部资金转移定价（FTP）
第一节各种情景数据的生成及分析
第二节期间损益模拟分析
第三节内部资金转移定价（FTP）

第六章现值分析和敏感度计算
第一节收益率曲线的生成
第二节现值计算
第三节敏感度指标的计算

第七章在险价值（VaR）分析与事后检验
第一节VaR模型简介
第二节方差一协方差法
第三节蒙特卡罗模拟法
第四节历史模拟法
第五节VaR的实务问题
第六节事后检验

第八章动态收益管理——在险收益（EaR）分析
第一节EaR分析的原理
第二节EaR分析的计算过程及注意点
第三节我国商业银行实施动态收益管理的关键问题

第九章压力测试、正态性检验及系统评价
第一节压力测试
第二节数据的正态性检验
第三节资产负债管理系统的目标设定与再评价

附录一重要术语中英文对照
附录二主要参考文献