风险管理原理

图书标准信息

• 作者 李国华 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2018-12
• 版次 1
• ISBN 9787509660706
• 定价 48.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 216页
• 字数 248千字

【内容简介】

　　《风险管理原理》首次为风险管理学建立了逻辑体系。作者简明地将风险定义为行为结果的不确定性。行为结果用风险指标表示、结果的不确定性用风险状态描述，并将风险管理学要解决的基本问题归纳为风险状态的把握（风险识别与分析）、风险状态的优化、风险状态的选择。而按此思路，风险管理学的学术核心问题是评价风险状态优劣的标准问题，即风险测度问题。它包括：①有哪些工具可以评价风险状态的优劣；②如何选择这些工具。
　　《风险管理原理》对如何解决上述问题提出了清晰的理论和方法。

【作者简介】

　　李国华，1982年毕业于中国地质大学77级数学师资班；曾任职飞利浦深圳公司部门经理，深圳证券登记公司业务部经理、总经理助理；曾兼任商贸公司、证券公司高级管理人员。现任深圳大学经济学院副教授。

【目录】

第一章 风险管理概论
第一节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险状态
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准IS031000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要性
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要性
参考文献
习题

第二章 风险识别与风险分析
第一节 风险要素与风险分类
一、风险要素
二、风险分类
三、企业风险和家庭风险
第二节 风险识别
一、风险识别工作的起点与要求
二、谁来识别风险
三、风险识别的基本思路
四、风险识别的具体方法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法）
三、回归分析法
四、蒙特卡罗方法简介
五、VaR计算（ValueatRisk）
六、压力测试（敏感性分析）
附表
参考文献
习题

第三章 风险评价与风险预警
第一节 风险标准与可接受风险状态
一、风险标准
二、可接受风险状态
三、可接受风险、ALARP风险、不可容忍风险
第二节 风险分级与风险预警
一、风险分级
二、风险预警
参考文献
习题
……

第四章 风险状态优劣评价标准
第五章 风险管理决策
第六章 风险管理技术
第七章 效用盈余与风险市场
第八章 风险管理的组织与实施

计算题和证明题答案