金融风险管理

图书标准信息

• 作者 杜慧芬 编
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2012-01
• 版次 1
• ISBN 9787509532355
• 定价 54.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《金融风险管理》是财政部规划本科教材中的一本。在介绍金融风险管理的基本理论和基本方法的基础上，对各金融机构、金融业务和金融产品的风险计量与管理进行了重点阐述，同时吸收了当前金融风险管理领域的最新管理课题、案例和实证成果，以求最大程度地满足风险管理领域专业人才培养的要求。

【目录】

第一部分理论方法篇
第一章金融风险管理概述
第一节金融风险的定义与特征
第二节金融风险管理的内涵和目的
第三节金融风险管理的组织结构
第四节金融风险管理的流程
第五节资本管理与风险调整收益
第二章市场风险度量
第一节波动性
第二节敏感性
第三节VaR及VaR拓展
第四节VaR计算
第五节事后检验
附录VaR事后检验实例
第三章信用风险度量
第一节信用风险要素
第二节信用风险评估与测度
附录KMV与CreditMctrics信用风险模型应用实例
第四章操作风险度量
第一节操作风险量化管理
第二节操作风险度量的内部度量法
附录一操作风险LDA方法实现
附录二业务操作风险损失预测实例
附录三操作风险极值算法POT实现

第二部分实践篇
第五章市场风险定价与评估应用
第一节有效长期影响因素及实证分析
第二节信用债券定价
第三节CPPI投资组合策略定价与评估
第四节签出期权产品风险评估
第五节利率互换的定价与市场风险评估
第六节股指期货套期保值有效性评估方法及实例
第七节股指期货静态和动态套期保值有效性评估
附录一利率互换的价格发现及套利分析
附录二做空机制下的投资策略与风险管理
第六章信用风险定价与评估
第一节利率互换信用风险敞口评估方法
第二节企业债券信用风险评估：违约概率估计
第七章全面风险管理与度量
第一节市场风险资本度量
第二节信用风险资本度量
第三节操作风险资本度量
第四节案例分析：证券公司资本充足率测算
附录一信用风险约当金额计算方法的框架图
第八章风险限额管理与应用
第一节风险偏好及容忍度
第二节风险限额管理
第三节风险限额管理的应用
第四节风险限额管理的条件
附录一证券公司压力测试实现方案
附录二风险等级与风险考核体系

第三部分风险案例篇
第九章金融市场风险情景
第一节国内商品期货市场穿仓事件
第二节债券市场风险情景
第十章金融机构风险案例
第一节法国兴业银行交易员违规致巨额损失事件
第二节国外金融机构其他风险事件
第三节ETF操作风险事件
第四节金融机构操作风险事件
参考文献