面板数据半参数空间滞后计量模型的理论和应用
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作者陈建宝,孙林 著
出版社科学出版社
ISBN9787030559852
出版时间2018-06
版次1
装帧平装
开本B5
纸张胶版纸
页数162页
字数214千字
定价78元
货号SC:9787030559852
上书时间2024-10-14
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商品详情
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内容简介:
在非\半参数回归模型和空间计量模型发展概况以及相关预备知识进行简要介绍的基础上，构建了系列面板数据半参数空间滞后模型：包括固定效应空间滞后单指数模型、随机效应空间滞后单指数模型、固定效应空间滞后变系数模型和随机效应空间滞后变系数模型。与传统参数空间计量模型比较，这些模型不仅能考察因变量的空间溢出效应，而且能考察变量间的非线性特征，有效避免了非参数回归模型中的"维数灾难"问题，估计量具有稳健性。本书系统介绍了上述模型的估计方法、数理论证了估计量的大样本渐进性质、MonteCarlo数值模拟了估计量的小样本表现、并将估计技术应用于现实经济问题分析中。
目录:
前言
第1章 预备知识 1
1.1 非参数/半参数回归模型 1
1.1.1 非参数回归模型 1
1.1.2 半参数回归模型 3
1.2 空间计量模型 5
1.2.1 空间权重矩阵和空间相关性度量方法 5
1.2.2 参数空间计量模型 6
1.2.3 非参数/半参数空间计量模型 9
1.3 相关估计方法和计算方法 14
1.3.1 非参数/半参数模型的估计方法 15
1.3.2 空间计量模型的估计方法 19
1.3.3 常用的窗宽选择方法 21
1.3.4 蒙特卡罗和Bootstrap方法 24
第2章 固定效应空间滞后单指数模型 25
2.1 引言 25
2.2 固定效应空间滞后单指数模型的估计 26
2.2.1 模型设定 26
2.2.2 模型估计 27
2.2.3 估计的大样本性质 30
2.2.4 蒙特卡罗模拟结果 32
2.3 引理和定理证明 38
第3章 随机效应空间滞后单指数模型 54
3.1 引言 54
3.2 随机效应空间滞后单指数模型的估计 54
3.2.1 模型设定
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