量化投资
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作者田穗等主编
出版社西安电子科技大学出版社
ISBN9787560664972
出版时间2022-08
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数248页
字数362千字
定价42元
货号SC:9787560664972
上书时间2024-05-07
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商品详情
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内容简介:
本书主要介绍了与量化投资相关的基本概念、量化投资领域的策略以及量化交易，并对金融量化研究中应用越来越多的机器学习进行了介绍。全书共分为十章，内容包括绪论、因子检验与分类、多因子选股、轮动策略、期货套利、期权套利、统计套利、机器学习、算法交易、高频交易等。本书给出了大量案例分析，并在附录中收录了常用因子库、基于Python语言的经典策略代码，以方便读者查阅。本书主要面对金融学专业及其他经管类专业的学生，旨在为对量化投资感兴趣的初学者开启金融科技之窗。
目录:
第一章 绪论
第一节 量化投资的概念
一、量化投资简介
二、量化投资的理解误区
第二节 量化投资与传统投资的比较
一、量化投资的特点
二、量化投资的不足
三、传统投资策略与量化投资策略的比较
第三节 量化投资的发展历程
一、量化投资理论的发展
二、我国量化投资的发展
第四节 量化投资的主要策略及方法
一、量化投资的主要策略
二、量化投资的主要方法
课后习题
第二章 因子检验与分类
第一节 因子概述
第二节 因子检验
一、数据的预处理
二、单因子测试的方法
第三节 因子分类
一、成长类因子
二、盈利类因子
三、财务流动性因子
四、营运类因子
五、估值类因子
六、压力支撑类因子
七、量价趋势类因子
八、复合因子
课后习题
第三章 多因子选股
第一节 多因子选股理论基础
一、投资组合理论
二、资本资产定价模型
三、三因子模型
四、套利定价模型
五、其他基础理论知识
六、策略评价
第二节 多因子选股方法
一、多因子选股概述
二、基于打分法的多因子选股
三、基于回归法的多因子选股
第三节 模型应用与思考
一、候选因子的选取
二、因子有效性检验
三、多因子打分法选股模型
四、多因子回归法选股模型
五、关于多因子选股的思考
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