现货：《期权、期货及其他衍生产品 英文版·原书第10版》

图书标准信息

• 作者 约翰·赫尔（John C. Hull）
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2022-07
• 版次 1
• ISBN 9787111708759
• 定价 169.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 868页
• 字数 779千字

【内容简介】

本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。

【作者简介】

约翰·赫尔教授，现任职于多伦多大学罗特曼管理学院，曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他在衍生产品和风险管理领域享有盛名，研发出的赫尔·怀特（Hull—White）利率模型荣获Nikko—LOR大奖，并曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。他也曾荣获多项大奖，其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程协会评为年度金融工程大师称号。约翰·赫尔教授现在也是国际著名8个学术杂志的编委。他最经典的著作《期权、期货和其他衍生产品》被翻译成多种语言，在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。

【目录】

出版说明

技术报告

前言

作者简介

术语表

章 导论

第2章 期货市场与交易对手

第3章 利用期货的对冲策略

第4章 利率

第5章 确定远期和期货价格

第6章 利率期货

第7章 互换

第8章 证券化与2007年信用危机

第9章 价值调节量

0章 期权市场机制

l章 股票期权的质

2章 期权交易策略

3章 二树

4章 维纳过程和伊藤引理

5章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型

6章 雇员股票期权

7章 股指期权与货币期权

8章 期货期权与布莱克模型

9章 希腊值

第20章 波动率微笑

第21章 基本数值方法

第22章 在险价值与预期亏损

第23章 估计波动率和相关系数

第24章 信用风险

第25章 信用衍生产品

第26章 奇异期权

第27章 再谈模型和数值算法

第28章 鞅与测度

第29章 利率衍生产品：标准市场模型

第30章 凸、时间与quanto调整

第31章 短期利率均衡模型

第32章 短期利率无套利模型

第33章 hjm模型、lmm以及多种零息曲线

第34章 再谈互换

第35章 能源与商品衍生产品

第36章 实物期权

第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴

附录a derivagem软件

附录b 世界上的主要期权期货交易所

附录c 当x≤0时n(x)的取值

附录d 当x≥0时n(x)的取值