随机过程及其在金融领域中的应用。。

图书标准信息

• 作者 王军、王娟 著
• 出版社 北京交通大学出版社
• 出版时间 2007-04
• 版次 1
• ISBN 9787810829571
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 20开
• 纸张 胶版纸
• 页数 262页

【内容简介】

　　本书主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
　　本书适用于应用数学、金融（金融工程，金融数学等）、管理科学、经济学，以及高等院校高年级学生与研究生的教学，也可供有关专业技术人员参考。

【目录】

第1章金融领域中的数学模型
1.1债券和利率
1.2证券市场和股票的波动
1.3资产组合
1.4期权定价理论和套利定价
习题1

第2章概率空间
2.1概率空间与随机变量
2.2随机变量的数学特征
2.3随机向量及其联合分布
2.4条件数学期望
2.5矩母函数和特征函数
2.6σ-域与一般条件数学期望
习题2

第3章随机过程
3.1随机过程的基本概念
3.2随机过程的数学特征
3.3离散时间和离散型随机过程
3.4正态随机过程
3.5Poisson过程
3.6平稳随机过程
习题3

第4章Poisson过程
4.1齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布
4.2非齐次Poisson过程和复合Poisson过程
4.3年龄与剩余寿命
4.4更新过程
习题4

第5章离散参数Markov链
第6章连续时间Markov链
第7章Brown运动
第8章鞅及其应用
第9章随机微分方程及其在金融中的应用
部分习题参考答案
参考文献