金融计量学(第3版)

图书标准信息

• 作者 唐勇；朱鹏飞；林娟娟
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2024-02
• 版次 3
• ISBN 9787302652762
• 定价 69.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 页数 368页
• 字数 403千字

【内容简介】

金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融、经济方面的应用。本书是在作者多年来从事金融计量方面的教学和科研基础上编写而成的，融合**的有关研究成果，使课程体系更加完善。本书体现了理论深度和学术前沿性，同时针对我国金融市场进行了大量实证研究，展示了我国金融市场取得的伟大成就，具有理论和实践指导意义。

本书可作为财经类或综合性院校的数量经济、金融等专业高年级本科生教材和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

【目录】

:
第1章 金融计量学介绍

1. 1 金融计量学的含义及建模步骤

1. 2 金融数据的主要类型、特点和来源

1.3 收益率计算

1. 4 常用的统计学与概率知识

1. 5 常用金融计量软件介绍

复习思考题

即测即练

第2章  经典回归模型及其应用

2.1 一元回归模型及其应用

2.2 多元回归模型及其应用

2.3 回归模型的检验

2.4案例分析

复习思考题

即测即练

第3章  非典型性回归模型及其应用

3.1 非线性模型转化为线性模型

3.2 异方差性

3.3 自相关

3.4 多重共线性

3.5 虚拟变量模型

3.6 预测

复习思考题

即测即练

第4章 一元时间序列分析方法

4.1时间序列的相关概念

4.2平稳时间序列模型

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