下册FRM一级中文教材高顿财经研究院中国财富出版社大学教材二手
9787504766298
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江西吉安
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作者高顿财经研究院
出版社中国财富出版社
ISBN9787504766298
出版时间2016-01
装帧平装
货号704221225505
上书时间2023-04-10
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基本信息书名:下册FRM一级中文教材高顿财经研究院中国财富出版社大学教材二手书店定价：298.00元作者:高顿财经研究院 编著出版社：中国财富出版社出版日期：2018-05-01ISBN：9787504766298字数：1124000页码：906版次：装帧：平装开本：16开商品重量：内容提要本书共计四个部分，可以独立成册。解决FRM考试应知应会的基础知识普及教育，帮助更多立志成为中国金融风险精英人士的有志人士迈出坚实的一步。目录部分风险管理基础
章风险管理：宏观面视角
1.1风险管理的基本概念
1.3风险的类别
1.4衡量和管理风险
第二章企业风险管理初探
2.1 对冲风险敞口的利弊
2.2风险对冲的流程
第三章公司治理与风险管理
3.1公司治理与风险管理的方案
3.2风险管理机制
第四章什么是企业风险管理ERM？
4.1企业风险管理（Enterprise Risk Management， ERM）
4.2企业风险管理的优缺点
4.3ERM的各组成部分
第五章银行的风险管理、治理、文化以及风险承担
5.1银行的风险水平
5.2银行的风险管理
5.3银行的风险治理、激励机制与风险文化
第六章风险数据整合与风险报告的原则
6.1风险数据整合（Risk Data Aggregation)
6.2风险报告（Risk Reporting)
第七章资本资产定价模型
7.1现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory)
7.2 资本资产定价模型（CAPM）
第八章应用CAPM模型进行绩效测量
8.1业绩度量（Performance Measurement)
第九章套利定价理论与多因素模型
9.1因素模型
12.2套利定价理论
第十章金融灾难案例分析
10.1由误导性报告引发的金融灾难（Finan Disasters）案例
10.2 由市场波动引发的金融灾难案例
10.3 由客户经营行为引发的金融灾难案例
第十一章解密2007~2008年的流动性和信贷紧缩
11.1金融危机的背景
11.2金融危机的过程
11.3导致危机被放大的机制
第十二章金融危机文献总结
12.1金融危机的形成
12.2金融危机中的恐慌
12.3政府的应对政策
12.4金融危机造成的实际影响
第十三章风险管理失败—是什么？何时会发生？
13.1何谓风险管理失败
13.2风险管理失败的类型
第十四章GARP行为准则
14.1概述
14.2基本原则
第二部分数量分析
章概率论
1.1 事件与概率
1.2离散与连续变量及其概率分布
第二章贝叶斯分析
2.1贝叶斯学派与频率学派
2.2贝叶斯公式
第三章基本统计量
3.1中心趋势
3.2离散程度
3.3 偏度与峰度(Skewness and Kurtosis)
第四章概率分布
4.1参数分布（Parametric Distribution）
4.2离散分布
4.3连续分布
4.4抽样分布
4.5混合分布
第五章假设检验与置信区间
5.1样本均值与样本方差
5.2中心极限定理（Central Limit Theorem）
5.3区间估计（Confidence Interval Estimate）
5.4假设检验（Hypothesis Test）
5.5均值与方差的假设检验
5.6回测（Backtesting）
第六章一元线性回归
6.1线性回归的基本思想
6.2最小二乘法
第七章一元线性回归的假设检验与区间估计
7.1回归系数的检验与置信区间
7.2二值变量（Binary Variable）
7.3异方差（Heteroskedasticity）与同方差（Homoskedasticity）
7.4高斯-马尔科夫定理（Gauss-Markov Theorem）
第八章多元线性回归
8.1遗漏变量偏误（Omitted Variable Bias）
8.2多元线性回归模型
8.3多元线性回归的拟合优度
8.4多重共线性（Multicollinearity）
第九章多元线性回归的假设检验与区间估计
9.1联合假设检验（Tests of Joint Hypotheses）
9.2单约束条件下的多系数假设检验
9.3理解R2与调整R2在实操中的含义
第十章建模与预测趋势
10.1趋势建模（Modeling Trend）
10.2趋势建模的估计
10.3预测建模的选择
第十一章建模与预测季节性因素
11.1季节性因素的来源（Sources of Seasonality）
11.2季节性因素的建模
11.3季节性因素的预测
第十二章时间序列的周期性特征
12.1协方差平稳的时间序列（Covariance Stationary Time Series）
12.2白噪声（White Noise）
12.3Wold定理
12.4自相关函数与偏自相关函数的估计与推断
第十三章对周期性建模：MA、AR与ARMA模型
13.1移动平均模型（Moving Average Models， MA）
13.2自回归模型（Autoregressive Models， AR）
13.3自回归移动平均模型（Autoregressive Moving Average Models ， ARMA）
第十四章波动率
14.1波动率的定义（Definition of Volatility）
14.2幂律（The Power Law）
14.3ARCH模型
14.4EWMA模型
14.5GARCH模型
第十五章相关性与连接函数
15.1相关系数
15.2因子模型（Factor Model）
15.3Copula函数
第十六章模拟
16.1蒙特卡罗模拟
16.2方差减少技术（Variance Reduction Techniques）
16.3倒脱靴方法（Bootstrapping）
16.4数生成过程
16.5模拟的缺点
……
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