金融数学第四4版孟生旺绣鞋中国人民大学出版社9787300196305

图书标准信息

• 作者 孟生旺 著
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2014-08
• 版次 4
• ISBN 9787300196305
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 340页
• 字数 450千字
• 丛书 21世纪保险精算系列教材；；精算师考试用书

【内容简介】

为了满足精算师资格考试的需要，本书在编写过程中主要参考了SOA和CAS关于金融数学的考试大纲，在内容取舍上基本与金融数学的考试范围相符。但是，为了本书内容的完整性和系统性，我们也增加了一些金融数学考试大纲之外的材料，如期权交易策略、Black-Scholes模型、二叉树模型、随机利率模型等。
本书设计了较多的例题和习题，涉及大量计算和绘图。建议读者在使用本书时应用EXCEL完成有关的计算和绘图，尤其在衍生产品的学习过程中，EXCEL是非常合适的学习工具。为了便于读者学习，本书附有所有习题的参考答案。

【作者简介】

孟生旺，中国人民大学统计学院副院长，教授，博士生导师。主要研究方向：精算模型，非寿险精算，风险度量，风险管理，应用统计。

【目录】

第1章利息的度量

1.1累积函数与实际利率

1.2单利

1.3复利

1.4累积函数的证明

1.5贴现函数

1.6贴现率

1.7名义利率

1.8名义贴现率

1.9利息力

1.10贴现力

1.11利率概念辨析

小结

习题

第2章等额年金

2.1年金的含义

2.2年金的现值

2.3年金的终值

2.4年金现值与终值的关系

2.5年金在任意时点上的值

2.6可变利率年金的现值和终值

2.7每年支付m次的年金

2.8连续支付的等额年金

2.9价值方程

小结

习题

第3章变额年金

3.1递增年金

3.2递减年金

3.3复递增年金

3.4每年支付m次的变额年金

3.5每年支付m次，每年递增m次的年金

3.6连续支付的变额年金

3.7连续支付连续递增的年金

3.8连续支付连续递减的年金

3.9一般连续支付连续变额现金流

小结

习题

第4章收益率

4.1现金流分析

4.2币值加权收益率

4.3时间加权收益率

4.4再投资收益率

4.5收益分配

小结

习题

第5章债务偿还

5.1等额分期偿还

5.2等额偿债基金

5.3变额分期偿还

5.4变额偿债基金

5.5抵押贷款

小结

习题

第6章债券和股票

6.1引言

6.2债券定价原理

6.3债券在任意时点上的价格和账面值

6.4分期偿还债券的价格

6.5可赎回债券的价格

6.6股票价值分析

6.7卖空

小结

习题

第7章远期、期货和互换

7.1远期

7.2期货

7.3远期和期货的定价

7.4合成远期

7.5互换

小结

习题

第8章期权

8.1期权的基本概念

8.2期权的盈亏

8.3期权交易策略

8.4BlackScholes模型

8.5二叉树模型

小结

习题

第9章利率风险

9.1马考勒久期

9.2修正久期

9.3有效久期

9.4凸度

9.5久期和凸度的关系

9.6久期和凸度的综合应用

9.7免疫

9.8完全免疫

9.9现金流配比

小结

习题

第10章利率的期限结构

10.1到期收益率

10.2即期利率

10.3远期利率

10.4套利

小结

习题

第11章随机利率

11.1随机利率

11.2对数正态模型

11.3二叉树模型

小结

习题

参考答案

专业词汇英汉对照表

参考文献