南开大学经济类系列实验教材：MATLAB与金融实验

图书标准信息

• 作者 张骅月 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 1
• ISBN 9787509509678
• 定价 40.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 367页
• 字数 571千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《MATLAB与金融实验》从应用角度出发，通过大量的金融实例，介绍如何应用MATLAB进行金融计算，重点、详细地介绍时间序列的建模，分析与时间序列的绘图，投资组合分析，金融衍生产品的定价与敏感度分析，固定收益证券计算及MATLAB与EXCEL和Word的相互结合，内容十分丰富，读者只需具备基本的计算机语言基础知识和基本的金融学知识即可顺利阅读大部分内容。

【目录】

第1章　MATLAB简介
1.1MATLAB概述
1.2MATLAB产生的历史背景
1.3MATLAB的语言特点
1.4MATLAB在金融行业中的应用

第2章　MATLAB的数值计算
2.1金融学中的矩阵函数
2.2　矩阵元素
2.3　矩阵的运算
2.4　向量运算
2.5　矩阵的输入
2.6MATLAB的关系和逻辑运算
2.7　插值与拟合
2.8MATLAB的帮助功能
附录：MATLAB常用的数学函数

第3章　金融时间序列
3.1金融时间序列的创建
3.2　金融时间序列的使用
3.3　金融时间序列的运算
3.4日期的处理和转换
3.5金融时间序列的用户图形界面
3.6　时间序列建模
附录：一、金融时间序列对象函数
二、GARCH工具箱函数

第4章　投资组合分析
4.1投资组合中的常用函数
4.2　投资组合的有效前沿
4.3　积极的投资回报和有效前沿的跟踪误差

第5章　金融衍生产品的定价模型
5.1期权的类型
5.2　布菜克一斯科尔斯模型
5.3　二叉树模型
5.4　证券类衍生产品
5.5　利率类衍生产品
5.6　树图结构
5.7　投资组合的管理
附录：金融衍生产品工具箱常用函数

第6章　固定收益证券
6.1　现金流的分析与计算
6.2　固定收益证券产品
6.3　固定收益的敏感性
6.4　期限结构的计算
附录：固定收益工具箱常用的函数

第7章　MATLAB绘图与金融数据的可视化
7.1MATLAB的图形窗口
7.2　图形对象及其句柄
7.3　金融时间序列的绘图
7.4MATLAB金融图表的Demo演示
7.5　金融时间序列绘图的修改

第8章　蒙特卡罗方法
8.1随机变量的生成
8.2　资产收益相关性的MC模拟
8.3蒙特卡罗方法模拟期权定价
8.4　蒙特卡罗模拟等价鞅测度

第9章　在Word环境下使用MATLAB
9.1　Notebook操作基础
9.2　单元的使用
9.3　输出格式控制
9.4MATLAB与EXCEL的数据连结
主要参考文献