华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)
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全新
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作者[美]Sheldon M.Ross 著
出版社机械工业出版社
出版时间2013-02
版次1
装帧平装
货号10-4
上书时间2024-10-29
商品详情
- 品相描述:全新
-
未开封
图书标准信息
-
作者
[美]Sheldon M.Ross 著
-
出版社
机械工业出版社
-
出版时间
2013-02
-
版次
1
-
ISBN
9787111411093
-
定价
39.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
236页
-
丛书
华章数学译丛
- 【内容简介】
-
《华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)》清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题,主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识,并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者.
《华章数学译丛:数理金融初步(原书第3版)》内容选择得当、结构安排合理,既适合作为高等院校学生(包括财经类专业及应用数学专业)的教材,同时也适合从事金融工作的人员阅读。
- 【作者简介】
-
作者:(美)罗斯 译者:冉启康
- 【目录】
-
译者序
前言
第1章概率论
1.1概率和事件
1.2条件概率
1.3随机变量及其期望值
1.4协方差和相关性
1.5条件期望
1.6习题
第2章正态随机变量
2.1连续型随机变量
2.2正态随机变量
2.3正态随机变量的性质
2.4中心极限定理
2.5习题
第3章布朗运动与几何布朗运动
3.1布朗运动
3.2作为更简单模型极限的布朗运动
3.3几何布朗运动
*3.4最大变量
3.5Gameron-Martin定理
3.6习题
第4章利率和现值分析
4.1利率
4.2现值分析
4.3回报率
4.4连续变化利率
4.5习题
第5章合约的套利定价
5.1期权定价的一个例子
5.2通过套利定价的其他例子
5.3习题
第6章套利定理
6.1套利定理
6.2多期二叉树模型
6.3套利定理的证明
6.4习题
第7章Black-Scholes公式
7.1引言
7.2Black-Scholes公式
7.3Black-Scholes期权定价公式的一些性质
7.4delta对冲套利策略
7.5一些推导过程
7.5.1Black-Scholes公式
7.5.2偏导数
7.6欧式看跌期权
7.7习题
第8章关于期权的其他结果
8.1引言
8.2分红证券的看涨期权
8.2.1证券每股红利以证券价格的固定比率f连续支付
8.2.2每股证券在时刻td单次分红fS(td)
8.2.3每股证券在时刻td以固定数量D分红
8.3美式看跌期权的定价
8.4在几何布朗运动中加入跳跃
8.4.1对数正态跳跃分布
8.4.2一般跳跃分布
8.5估计波动参数
8.5.1估计总体的均值和方差
8.5.2波动率的标准估计量
8.5.3使用开盘数据和收盘数据
8.5.4使用开盘数据、收盘数据和最高最低数据
8.6一些评论
8.6.1期权实际价格异于Black-Scholes价格时
8.6.2利率发生变化时
8.6.3最后的评论
8.7附录
8.8习题
第9章期望效用估值法
9.1套利定价的局限性
9.2利用期望效用估计投资价值
9.3投资组合的选择问题
9.4风险价值和条件风险价值
9.5资本资产定价模型
9.6回报率:单期几何布朗运动
9.7习题
第10章随机序关系
10.1一阶随机占优
10.2随机占优中的对偶方法
10.3似然比序
10.4单期投资问题
10.5二阶占优
10.5.1正态随机变量
10.5.2二阶占优的进一步讨论
10.6习题
第11章最优化模型
11.1引言
11.2确定性最优化模型
11.2.1基于动态规划的一般解法
11.2.2凹回报函数的解法
11.2.3背包问题
11.3概率最优化模型
11.3.1具有不确定获胜概率的赌博模型
11.3.2投资分配模型
11.4习题
第12章随机动态规划
12.1随机动态规划问题
12.2无限时间上的模型
12.3最优停止问题
12.4习题
第13章奇异期权
13.1引言
13.2障碍期权
13.3亚式期权和回望期权
13.4蒙特卡罗模拟
13.5奇异期权的模拟定价
13.6更有效的模拟估计式
13.6.1亚式期权和回望期权价值模拟中的控制变量和对偶变量
13.6.2条件期望和重要性抽样在障碍期权价值模拟中的作用
13.7非线性支付期权
13.8通过多期二叉树模型近似定价
13.9障碍期权和回望期权的连续时间近似
13.10习题
第14章非几何布朗运动模型
14.1引言
14.2原油数据
14.3原油数据模型
14.4最后的评论
第15章自回归模型和均值回复
15.1自回归模型
15.2用期望收益估计期权价值
15.3均值回复
15.4习题
索引
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