经济计量研究指导：实证分析与软件实现

图书标准信息

• 作者 王周伟、崔百胜、朱敏 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2015-04
• 版次 1
• ISBN 9787301254530
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 411页
• 字数 595千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　现有的计量经济学教材，要么偏重于理论分析，要么偏重于实验与软件应用，很少有教材基于计量经济模型与EViews软件，从论文写作的角度，将计量经济模型构建、经济数据分析与处理、EViews软件应用等学术论文的主要环节很清晰地进行说明，从而导致现有教材与实践应用的脱节，或现有学术论文将实践分析实现过程作为一个“黑箱子”进行处理，给研究者进行计量经济学学习与应用带来很多实际困难。如何将计量经济分析实现的整个过程，尽可能详尽地展现给读者，是我们写作本教材的初衷。
　　《经济计量研究指导：实证分析与软件实现》以计量经济问题为导向，按提出问题、模型构建、实证结果分析、软件操作实现的顺序，对中级计量经济学的主要模型进行系统说明。《经济计量研究指导：实证分析与软件实现》的特点有：(1)软件实现过程具体。每章的软件实现都给出了本章实证结果的详细实现步骤，并提供了原始数据，方便读者进行演练和验证；(2)涵盖面广。包括线性与非线性模型、一元与多元模型、静态与动态模型等初中级计量经济学的主要模型。
　　《经济计量研究指导：实证分析与软件实现》既可以作为计量经济学学习与应用的教材，也适合作为大学师生、科研人员进行学术研究、毕业论文写作的工具参考书。

【作者简介】

　　　王周伟，上海财经大学博士，复旦大学金融研究所博士后，教授，上海师范大学商学院副院长。近年来，发表相关研究领域的CSSCI期刊文章近二十多篇；主持完成多项相关专业科研课题。合作编写完成本科教材《风险管理》、《金融学概论》、《投资组合管理》、《风险管理计算与建模》。
　　
　　崔百胜，金融学博士，上海师范大学商学院副教授，硕士生导师。主要讲授“计量经济学”“货币理论与政策”等课程。主要研究领域为金融经济学。在CSSCI核心期刊发表学术论文近20篇，参与编写《风险管理》《信用风险管理》等专业教材。参与多项省部级科研项目。
　　朱敏，经济学博士，上海师范大学商学院副教授，硕士生导师。中国交叉科学学会金融量化分析与计算专业委员会委员。主要从事计算金融方向的研究，在SSCI、CSSCI等核心期刊发表论文20多篇，出版《金融定量分析与S—PLUS的运用》等著作，主持并参与多项省部级科研项目。受聘担任SAS高级培训讲师，长期为银行、保险等金融机构的数据分析中心讲授高级统计分析、ETS时序预测、EM数据挖掘等培训课程。

【目录】

第1章导论
1.1计量经济学的内容体系
1.2计量经济学模型构建与分析步骤
1.3问题导向的论文写作范式
第2章中国各地区市场化进程的趋同性研究——基于单方程回归模型一般估计方法的应用
2.1引言
2.2文献综述
2.3经济理论、模型设定与估计方法介绍
2.4实证分析
2.5结论与启示
2.6单方程回归模型一般估计的EViews软件操作指导
2.7上机练习
第3章中国商业银行系统性风险的度量——基于分位数回归模型的应用
3.1引言
3.2理论分析与模型设定
3.3实证研究的结果及其分析
3.4结论与后续研究的建议
3.5分位数回归模型构建的EViews软件应用指导
3.6上机练习
第4章我国国内生产总值预测——基于ARIMA模型的应用
4.1引言
4.2理论分析与研究思路
4.3实证研究及其分析
4.4结论
4.5ARIMA模型的EViews软件应用指导
4.6上机练习
第5章我国居民消费价格指数的成分分解及预测——基于X-12-ARIMA模型的应用
5.1研究问题的提出
5.2文献综述
5.3理论分析与模型设定
5.4不稳定时序数据的成分分解原理
5.5实证结果及分析
5.6结论
5.7X-12-ARIMA模型的EViews软件应用指导
5.8上机练习
第6章深证成指与国际股票指数之间的联动作用研究——基于协整检验与误差修正模型的应用
6.1引言
6.2路径分析
6.3实证研究思路
6.4实证研究结果及分析
6.5研究结论
6.6协整检验与误差修正模型的EViews软件应用指导
6.7上机练习
第7章我国上市商业银行风险溢出效应的度量研究——基于GARCH-CoVaR模型的应用
7.1引言
7.2风险溢出效应及其度量指标
7.3GARCH-VaR模型与GARCH-CoVaR模型的计算原理
7.4实证研究的结果及其分析
7.5结论
7.6GARCH—CoVaR模型的EViews软件操作指导
7.7上机练习
第8章我国上市公司财务困境预测研究——基于Probit模型和Logit模型的应用
8.1引言
8.2上市公司财务困境预测的财务因素分析
8.3模型设定
8.4实证分析
8.5结论
8.6Probit模型和Logit模型的EViews软件操作指导
8.7上机练习

第9章中国城乡居民文化消费边际消费倾向比较分析——基于虚拟解释变量模型的应用
第10章税收与居民消费关系实证分析——基于随机解释变量模型的应用
第11章金融危机前后的中美股市财富效应比较研究——基于自回归分布滞后模型的应用
第12章资本充足率对我国货币政策传导的影响研究——基于面板数据模型的应用
第13章中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型拟合研究——基于联立方程模型的应用
第14章我国城乡恩格尔系数与通货膨胀指数的动态相互作用分析——基于VAR模型的应用
第15章对外贸易与我国通货膨胀之间的相互作用研究——基于向量误差修正模型的应用
第16章沪深300期货动态套期保值率计算-基于多元GARCH模型的应用
第17章商业银行流动性的影响因素研究——基于变系数状态空间模型的应用
第18章盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲动态提取机制研究——基于平滑转换自回归模型的应用
第19章美国股市溢出效应对中国股市的影响——基于MRs模型的实证分析
第20章人民币汇率预期与AH股价差的相关性分析——基于Ms.VaR模型
第21章人民币汇率变动对中美双边贸易的门限效应研究