商业银行操作风险的度量及其应用研究

图书标准信息

• 作者 陈倩 著
• 出版社 中国财政经济出版社
• 出版时间 2012-03
• 版次 1
• ISBN 9787509533864
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 193页
• 字数 184千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 北京第二外国语学院博士学术文库

【内容简介】

《商业银行操作风险的度量及其应用研究》以商业银行操作风险的度量为研究对象，分别针对操作风险度量中的损失分布、参数估计、相关性、内外损失数据的整合等四个主要问题展开了系统地、深入地研究，研究内容各为重点又环环相扣，实现从“单风险单元”。“多风险单元”（即银行内部）一“整合银行内外部”的三个层面上的商业银行操作风险的度量，构成了一个自下而上、由分到总、由内而外、完整的操作风险度量框架。研究成果对商业银行操作风险的度量及操作风险资本金的提取提供了量化的参考和依据，对操作风险的度量模型和方法的丰富和完善也起到了一定的积极作用。

【目录】

第1章绪论
1.1研究背景、意义及目的
1.2国内外研究综述及最新进展
1.3研究内容和框架
1.4本书的创新点

第2章商业银行操作风险概述及在我国的现状分析
2.1操作风险概述
2.2巴塞尔新资本协议与操作风险
2.3我国对操作风险度量和管理的现状
2.4损失分布法的度量思路和模型描述
2.5本章小结

第3章商业银行操作风险损失分布选择研究
3.1研究的思路、模型的框架和建模的步骤
3.2基于DTD的HFLS操作风险的度量
3.3基于极值理论的LFHS操作风险的度量
3.4商业银行操作风险和风险资本金的度量
3.5实证分析
3.6本章小结

第4章小样本条件下操作风险度量中的参数估计研究
4.1贝叶斯推断的基本原理及在操作风险度量中的应用
4.2基于贝叶斯推断的商业银行操作风险度量模型
4.3基于MCMC的模型参数的贝叶斯估计
4.4实证分析
4.5本章小结

第5章基于Copula函数的商业银行操作风险相关性研究
5.1Copula函数的定义和基本性质
5.2基于Copula函数银行多个风险单元操作风险的度量
5.3实证分析
5.4本章小结

第6章商业银行操作风险内外损失数据整合研究
6.1问题的提出
6.2操作风险信度模型的构建
6.3有限波动信度理论在操作风险度量中的应用
6.4基于最精确信度理论的Buhlmann-Straub信度模型的构建
6.5实例分析
6.6本章小结

第7章结论
7.1主要研究成果
7.2局限及进一步研究方向
参考文献
致谢