随机过程基础

图书标准信息

• 作者 应坚刚、金蒙伟 著
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2006-02
• 版次 1
• ISBN 9787309043433
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 270页
• 字数 294千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《随机过程基础》是研究生随机过程教材。全书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Ito公式、Girsanov公式、随机微分方程，还介绍了右Markov过程、Feller过程与Levy过程、Brown运动的位势理论、游离理论，和Markov过程的Killing变换与时间变换等。《随机过程基础》还配备了一定数量难易不等的习题，以利读者加深理解，启发思考。
　　《随机过程基础》可作为基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计等数学类各专业方向的研究生学位课教材，也可供理工类和金融类相关专业的研究生以及自然科学工作者、工程技术人员参考使用。

【目录】

第一章概率论基础
1．1可测结构与测度构造
l．2可测函数与积分
1．3随机变量与分布
1．4随机变量的收敛性
1.5特征函数
1．6条件数学期望
第二章随机过程基础
2．1随机过程与无穷乘积空间上的测度
2.2有限维分布族与相容定理
2．3Markov过程与转移半群
2.4Markov链
2．5Poisson过程
2．6Brown运动
第三章随机分析基础
3．la一代数流与停时
3．2鞅与鞅序列
3．3下鞅的正则化
3．4随机积分与Ito公式
3．5Girsanov公式与鞅表示
3.6随机微分方程
第四章Markov过程基础
4．1右Markov过程
4．2过分函数与精细拓扑
4．3Feller过程与Levy过程
4．4Brown运动与经典位势
4．5局部时与游离理论
4．6Markov过程的变换
参考文献
索引