国债期货投资策略与实务

图书标准信息

• 作者 徐亮 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2020-10
• 版次 1
• ISBN 9787521817775
• 定价 78.00元
• 装帧 平装
• 开本 异16开3开
• 纸张 铜版纸

【内容简介】

笔者对大部分国债期货投资交易策略进行了深入挖掘，整体思路和风格更偏向实务操作一些。在国债期货的单边交易、期现交易、跨期价差交易和收益率曲线交易方面，笔者均总结了较为完善的投资分析框架，同时在此基础上进一步开展了一些创造性的研究和探讨，比如做空CTD券基差交易有何吸引力、换月移仓中多空双方实际移仓情况究竟如何。本书的目的是希望尽一点绵薄之力来帮助读者更好地参与国债期货投资交易，了解各个投资策略的分析逻辑和框架，知道在特定情况下，应该参与国债期货的哪些投资策略，以及它们的xingjiabi如何。

【作者简介】

徐亮，厦门大学金融工程硕士，现就职于国信证券经济研究所，担任宏观与固定收益分析师，侧重于大类资产配置、利率及利率衍生品的研究。

【目录】

第一篇 国债期货基础

 

第一章 国债期货合约条款及主要交易交割细则

 

第二章 国债期货的常见指标

 

第三章 主力合约、CTD券与隐含收益率

 

第四章 国债期货发展历程

 

 

 

第二篇 国债期货交割流程及交割数据分析

 

第五章 国债期货合约的交割流程

 

第六章 国债期货合约的交割结算及差额补偿制度

 

第七章 国债期货交割数据分析

 

 

 

第三篇 如何更好地参与国债期货单边交易

 

第八章 债券分析框架同样适用于国债期货

 

第九章 国债期货如何定价

 

第十章 根据现券利率变化来判断国债期货价格

 

第十一章 根据成交量和持仓量来分析国债期货价格变化

 

第十二章 根据统计分析来预判国债期货短期价格变化

 

 

 

第四篇 国债期货的期现交易

 

第十三章 国债期货基差交易的基本理论

 

第十四章 如何更好地参与国债期货基差交易

 

第十五章 IRR策略的收益分析及策略建议

 

第十六章 国债期货与国开债的套利

 

第十七章 国债期货的转换期权测算

 

第十八章 国债期货的期转现交易

 

 

 

第五篇 国债期货的跨期价差交易

 

第十九章 国债期货跨期价差的理论定价

 

第二十章 国债期货跨期价差的历史表现及规律总结

 

第二十一章 国债期货换月移仓规律

 

第二十二章 做多跨期价差并持券交割策略

 

 

 

第六篇 国债期货的收益率曲线交易（跨品种策略）

 

第二十三章 国债收益率曲线的历史回顾及经验总结

 

第二十四章 国债收益率曲线的分析框架

 

第二十五章 国债期货的曲线交易实务

 

 

 

第七篇 国债期货的套期保值

 

第二十六章 国债期货套期保值的动机及“成本”

 

第二十七章 国债期货套保比率的测算

 

第二十八章 国债期货套保效果的评估与分析

 

 

 

参考文献