基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究

图书标准信息

• 作者 彭建刚 著
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2014-12
• 版次 1
• ISBN 9787504977144
• 定价 43.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 315页
• 字数 382千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 国家社会科学自然科学基金项目丛书

【内容简介】

　　《国家社会科学\自然科学基金项目丛书：基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》是国家自然科学基金项目《（基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究）》（2011-2013）的金融学前沿研究成果，包括基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考、宏观审慎管理框架下压力测试新理念、信用风险宏观压力测试方法、流动性风险宏观压力测试方法、系统重要性银行评估方法和宏观压力测试系统运行机理等方面的内容。
　　在《（巴塞尔协议Ⅲ）》、中国银监会《商业银行资本管理办法）》和《（商业银行流动性风险管理办法）》的框架下，《国家社会科学\自然科学基金项目丛书：基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》提出的宏观压力测试方法可用于商业银行的风险管理，也可用于银行业的宏观审慎监管

【作者简介】

　　彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

【目录】

绪论
第1章基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考
1.1引论
1.1.1历史背景
1.1.2文献综述
1.2国际金融危机背景下对银行业监管制度的反思。
1.3基于系统性风险防范的我国银行业监管制度的基本框架
1.4开展银行业宏观压力测试研究的必要性
1.4.1银行业宏观压力测试的基本内涵及本项目研究的目标
1.4.2国内外银行业宏观压力测试的发展动态
第2章宏观审慎管理框架下的压力测试新理念
2.1引言
2.2危机后金融风险管理的新趋势
2.3宏观审慎管理框架下金融压力测试内涵的深化
2.4宏观审慎管理框架下金融压力测试研究的新进展
2.5本章小结

信用风险宏观压力测试方法篇
第3章基于经济资本原理的信用风险宏观压力测试
3.1引言
3.2相关文献综述
3.3银行业信用风险宏观压力测试的框架设计
3.3.1宏观压力测试对象的确定
3.3.2宏观冲击因子的构造及压力测试的情景设计
3.3.3银行业信用风险宏观压力测试的基本框架
3.4实证分析
3.4.1有序多分类Logistic方法测算原始违约概率
3.4.2各行业的原始违约概率结果
3.4.3压力测试情景分析与宏观冲击因子
3.5本章小结
第4章基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试
4.1引言
4.2改进的宏观压力测试模型的构建
4.2.1PLS的基本原理
4.2.2基于偏最小二乘法估计的信用风险传导模型
4.2.3压力情景模型
4.3我国股份制商业银行宏观压力测试实证研究
4.3.1数据选择及说明
4.3.2信用风险传导模型估计结果
4.3.3压力情景生成及宏观压力狈0试结果
4.4境内外资银行业宏观压力测试实证研究
4.4.1数据选择及说明
4.4.2风险传导模型参数估计结果
4.4.3压力情景生成与宏观压力测试结果
4.4.4银行业逆周期管理算例分析”
4.5本章小结
第5章基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试
5.1引言
5.2研究文献综述
5.2.1相关宏观压力测试的实证研究”
5.2.2行业关联性对宏观压力狈0试的影响研究
5.2.3GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究
5.2.4评述
5.3信用风险宏观压力测试研究的基本框架”
5.4基于IGVAR模型的宏观压力测试模型
5.4.1GVAR模型的提出
54.2IGVAR模型的提出
……
流动性风险宏观压力测试方法篇
系统重要性银行评估方法篇
宏观压力测试系统运行机理篇
参考文献
附录《基于宏观审慎监管的我国银行压力测试研究》课题组发表的学术论文
后记