中国房地产市场行为金融特征研究 房地产 李伟军
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作者李伟军
出版社经济科学出版社
ISBN9787514196184
出版时间2018-08
版次1
装帧平装
开本16
页数176页
字数200千字
定价45元
货号500_9787514196184
上书时间2024-04-26
商品详情
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目录：
章 导论
节 房地产市场的行为金融表现
第二节 行为金融理论范畴
第三节 本书研究思路与结构安排
第二章 行为理论模型及其扩展
节 传统资产定价理论
第二节 行为资产定价理论
第三节 羊群行为的传导机制：信息瀑布模型
第三章 房价波动的惯效应
节 房价惯效应的现实表现
第二节 房价惯的相关研究
第三节 房价惯的测度模型
第四节 基于月度数据的房价惯测度
第四章 房价波动的反转效应
节 基于结构突变理论的价格反转效应研究
第二节 动态因子结构突变模型的构建
第三节 基于城市月度房价数据的反转效应测度
第五章 信息冲击与房价突变
节 信息冲击影响房价突变的理论逻辑
第二节 信息冲击与价格突变的相关研究
第三节 因子波动率模型与市场深度模型的构建
第四节 信息冲击下房价敏感度的实证研究
第六章 货币政策紧缩与房价波动
节 货币政策与房价波动的理论探讨
第二节 符号约束var模型的构建
第三节 研究变量与数据的选择
第四节 var与符号约束var的比较分析
第七章 房地产量价波动研究：基于pannel var模型
节 房地产量价波动的相关研究
第二节 面板var模型及数据选择
第三节 房地产量价波动的实证分析
第八章 预期、融资约束与房价波动
节 预期、货币政策与房价波动的关联
第二节 dsge模型构建及数值模拟
第三节 实证分析
第九章 政治联系、资本结构与房地产企业过度投资
节 房企政治联系与过度投资的现实表现
第二节 过度投资相关研究
第三节 研究设计
第四节 实证分析
第十章 预期、风险态度与居民资产配置的有限参与
节 资产配置有限参与的现实表现
第二节 家庭资产配置相关研究
第三节 基于crra效用函数的资产配置模型
第四节 基于logit回归模型的实证分析
第十一章 主要结论
参文献
内容简介：
李伟军著的中国房地产市场行为金融特征研究重点从房价波动行为特征、房企开发投资行为特征和居民预期与资产配置行为特征三大方面展开研究：一是研究房价波动的行为特征。房价是房地产市场运行的直接表现，是房地产市场行为金融的关键观测指标。本文借助行为金融理论和相关波动率模型，拟从房价波动的惯效应、反转效应、信息敏感度等角度进行研究。从而为人们从金融角度更好理解房价波动现象提供客观依据。
二是研究房企投资行为特征。房地产企业是房地产市场的供应来源，其投资行为直接影响着市场均衡。与一般生产企业不同，房企的投资行为并非简单遵循成本利润法则，而是受心理预期、关系与融资约束等因素的影响。从过度自信、政治联系、资本结构等角度讨论房企过度投资行为，为讨论房地产市场供给侧改革提供有益依据。
三是研究居民预期及资产配置行为特征。房地产市场具有投资与消费二元属，其中预期是市场波动的重要因素，也是造成居民偏好房产投资的重要原因。本文拟通过建立dge理论框架，讨论预期、货币政策、居民资产配置偏好等的传导机制，并通过统计局公布的面板数据及课题组30个大中城市的调研数据进行实证研究。从而为讨论预期在居民资产配置决策中的作用提供客观依据。
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