证券市场风险测度：管理模型研究

图书标准信息

• 作者 王明涛 著
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2006-05
• 版次 1
• ISBN 9787810986106
• 定价 20.00元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 297页
• 字数 250千字

【内容简介】

《证券市场风险测度：管理模型研究》首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。
《证券市场风险测度：管理模型研究》是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

【目录】

序言
引言
1研究背景及问题的提出
2研究目标、内容与方法
3研究框架

1证券市场风险的基本概念研究
1.1风险的基本概念及其本质属性
1.2证券市场风险的基本概念
1.3影响证券市场风险的主要因素分析

2证券市场风险计量、管理理论评述
2.1证券市场风险的计量理论评述
2.2证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题
2.3证券市场见风险管理研究现状分析

3证券市场风险新的计量理论研究
3.1设计风险计量指标应遵循的原则
3.2证券市场风险负面性的描述与计量
3.3证券市场风险新计量指标的设计与估计
3.4证券市场风险定性指标的设计与估计
3.5证券市场风险的系统指标设计与估计
3.6证券组合投资风险的计量研究
3.7新旧风险计量指标的比较研究——理论分析

4基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型
4.1模型的基本假设
4.2基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式..
4.3证券组合优化模型的求解方法研究
4.4下偏矩证券组合优化模型的转换形式

5我国证券市场风险因子分析
5.1影响我国证券市场风险的主要因子
5.2主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析

6我国证券市场风险管理模型研究
6.1研究的基本思路及使用的计量经济学模型
6.2风险的计量
6.3宏观经济环境因素对风险的影响分析
6.4上市公司因素对证券市场风险影响的实证研究
6.5政策因素对证券市场风险影响的实证研究
6.6机构对证券市场风险的影响
6.7总体因素对证券市场风险的影响

7基于新风险计量指标的实证研究
7.1引言
7.2基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型实证研究
7.3基于新风险计量指标的证券市场风险性实证研究

8结论与政策建议
8.l主要结论
8.2主要创新
8.3政策建议
8.4进一步研究的问题

附录1有关定理的证明
附录2原始数据
附录3相关程序
参考文献