金融监管结构研究

图书标准信息

• 作者 刘锡良、刘雷 著
• 出版社 中国金融出版社有限公司
• 出版时间 2020-05
• 版次 1
• ISBN 9787522002286
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 134页

【内容简介】

本书试图从监管主体（政府和专业金融监管机构）和监管客体（金融体系）两个方面提出金融监管结构的一般性理论分析框架。首先从效用函数出发分析了政府设立专业金融监管机构的逻辑。其次，基于委托代理理论，对多边结构、层级结构和统一结构三种监管结构展开了理论分析。再次，在理论分析之后，实证分析了影响金融监管结构的因素和金融监管结构的影响。最后，结合前文的分析以及危机后监管理念的变化，对后危机时代金融监管架构的调整和改革提出了一些政策建议。

 

【作者简介】

刘锡良，经济学博士，现为西南财经大学中国金融研究中心名誉主任，“长江学者”特聘教授，博士生导师，研究方向为金融监中央银行与货币政策。

 

 

 

刘雷，经济学博士，现为西南财经大学中国金融研究中心副研究员，硕士生导师。研究方向为金融监管与风险管理。

 

【目录】

 

1 导论1

 

 1.1 研究背景1

 

 1.2 研究意义4

 

 1.3 研究内容和框架4

 

  1.3.1 金融监管与金融监管结构的界定4

 

  1.3.2 研究内容与框架5

 

 1.4 研究方法与创新点8

 

  1.4.1 研究方法8

 

  1.4.2 主要创新点8

 

 

2 文献综述及研究现状10

 

 2.1 理论研究10

 

  2.1.1 统一监管与多边监管10

 

  2.1.2 中央银行是否兼顾金融监管12

 

 2.2 影响金融监管结构的因素15

 

  2.2.1 金融监管机构集中度的影响因素15

 

  2.2.2 影响中央银行涉足金融监管的因素18

 

 2.3 金融监管结构对金融体系的影响22

 

  2.3.1 金融监管机构集中度对金融体系的影响22

 

  2.3.2 中央银行涉足金融监管程度对金融体系的影响24

 

 2.4 对已有研究的简单评析26

 

 

3 金融监管结构的理论分析27

 

 3.1 政府参与金融监管的必要性27

 

 3.2 专业金融监管机构的设立逻辑28

 

3.2.1 政府和专业监管机构的效用函数29

 

  3.2.2 专业金融监管机构设立:监管任务的复杂性31

 

  3.2.3 专业金融监管机构设立:时间不一致性33

 

 3.3 金融监管结构:基于委托代理理论的分析34

 

  3.3.1 多代理机构(多边结构)35

 

  3.3.2 代理机构间的隶属模式(层级结构)39

 

  3.3.3 超级监管者模式(统一结构)43

 

  3.3.4 对三种模式的简单小结44

 

 3.4 金融监管结构与金融发展45

 

  3.4.1 金融发展雏形阶段的金融监管安排47

 

  3.4.2 金融严格混业阶段的金融监管结构48

 

  3.4.3 金融创新混业阶段的金融监管架构49

 

 3.5 本章小结50

 

 

4 金融监管结构:趋势与影响因素52

 

 4.1 主要经济体的实践52

 

  4.1.1 英国52

 

  4.1.2 美国53

 

  4.1.3 欧盟55

 

  4.1.4 中国57

 

 4.2 金融监管结构趋势:量化分析58

 

 4.3 影响金融监管结构的因素60

 

 4.4 本章小结63

 

 

5 金融监管结构对市场约束的影响:以存款人约束为例64

 

 5.1 影响机制分析65

 

  5.1.1 存款人约束65

 

  5.1.2 金融制度与存款人约束66

 

  5.1.3 金融监管结构影响存款人约束的机制67

 

 5.2 数据来源与模型设定69

 

  5.2.1 计量模型的设计69

 

 5.2.2 变量选择、数据来源及处理70

 

 5.3 实证分析72

 

  5.3.1 存款人约束有效性72

 

  5.3.2 金融监管机构集中度(FAC)对存款人约束的影响76

 

  5.3.3 中央银行涉足金融监管程度(CBFA)对存款人约束的影响79

 

  5.3.4 金融监管结构、存款人约束与银行规模81

 

 5.4 本章小结84

 

 

6 金融监管结构对金融稳定的影响:以银行业为例85

 

 6.1 金融监管结构与监管机构的独立性85

 

 6.2 金融监管结构与混业限制90

 

  6.2.1 业务准入91

 

  6.2.2 金融集团94

 

 6.3 金融监管结构与资本要求97

 

 6.4 金融监管结构与银行不良率101

 

 6.5 金融监管结构与银行业的稳定性106

 

  6.5.1 银行业z得分106

 

  6.5.2 银行业系统性危机108

 

 6.6 本章小结110

 

 

7 后危机时代金融监管结构选择的思考112

 

 7.1 银行、证券、保险三部门的微观审慎监管结构问题112

 

 7.2 中央银行在金融监管中角色定位问题113

 

 7.3 我国未来金融监管结构改革问题115

 

 

参考文献117

 

附录127

 

后记133