解密对冲基金指数与策略

图书标准信息

• 作者 卢扬洲、李凌飞 著；对冲网阿尔法研究中心 编
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2013-01
• 版次 1
• ISBN 9787121190889
• 定价 65.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 281页
• 字数 405千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 量化投资与对冲基金丛书

【内容简介】

　　《解密对冲基金指数与策略》是国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第1篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际市场上成熟的策略分类体系。主要策略为：股票多空仓策略、宏观策略、事件驱动策略、CTA策略、相对价值策略、基金的基金策略和行业策略。第4篇对对冲基金指数的发展、编制、维护进行了详细的阐述，并对指数构建进行了全面系统的研究。第5篇对对冲基金评价体系进行了深入的解剖，对国内主要的基金评级体系进行比较，总结研究出对冲基金评级体系的构建。
　　《解密对冲基金指数与策略》适合基金从业人士、机构投资管理人员、高净值人群、企业家、家族办公室从业者、高端财富管理业人士、理论研究者及有志于从事金融投资的各界人士阅读。

【作者简介】

　　卢扬洲，曾用名卢强。国防科技大学计算机硕士，武汉大学管理学博士；上海财经大学金融学博士后，上海财经大学金融学院硕士生导师。历任高级工程师、证券公司研究员、上市公司副总裁、投资公司副总裁，擅长数量化投资及程序化交易，具有计算机和金融复合背景。CHP（对冲基金经理职业认证）CAlA（另类投资分析师）：深厚的金融学理论基础和对冲基金的研究功底。现任深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理、对冲网研究总监。

【目录】

第1篇对冲基金简介
第1章对冲基金概况
1.1什么是对冲基金
1.2自营交易
1.3目前对冲基金的主要特点
1.4资本容量
1.5佣金
1.6对冲基金行业业绩概况
1.7对冲基金经理
1.8阿尔法和贝塔
1.9投资策略
1.10探索者和边界
1.11SEC的警觉
1.12业绩持续性考虑
1.13资本和业绩持续性
1.14能力还是机会
1.15避免损失的重要性
1.16长期投资下的年收益率递减
1.17案例：一个对冲基金的创立
1.18对冲基金运作及服务提供商
1.19规模及收益
1.20世界前十大对冲基金
第2章国内对冲基金发展
2.1中国基金对冲时代
2.2对冲基金投资应用
2.3对冲基金面临的挑战

第2篇对冲基金分类体系概要
第3章对冲基金现况
3.1对冲基金分类内涵
3.2HFR对冲基金分类体系
3.3MSCI对冲基金分类体系
第4章对冲基金分类研究
4.1国内外对冲基金分类现况
4.2中国对冲基金分类体系构建

第3篇对冲基金策略分类体系
第5章股票多空仓策略
5.1股票多空仓策略概况
5.2股票多空仓策略体系
5.3著名股票投资基金：老虎基金
第6章全球宏观策略
6.1全球宏观策略概述
6.2全球宏观对冲基金新特征
6.3全球宏观对冲基金投资策略分析
6.4全球宏观投资绩效分析
第7章事件驱动策略
7.1事件驱动策略概况
7.2事件驱动策略体系
7.3次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金
7.4事件驱动策略全球表现
第8章管理期货CTA策略
8.1管理期货基金概述
8.2管理期货CTA运作流程
8.3管理期货CTA基金投资策略分析
8.4管理期货CTA基金的绩效分析
8.5管理期货CTA基金在国内的发展
第9章相对价值策略
9.1相对价值策略概况
9.2华尔街最牛对冲基金：大奖章基金
9.3相对价值策略体系
第10章对冲基金的基金
10.1FOF策略概述
10.2FOF投资管理体系
10.3FOF国内发展状况
10.4国内FOF发展建议
第11章行业对冲基金
11.1行业基金简述
11.2海外行业基金
11.3国内行业基金
11.4我国行业基金面临的问题

第4篇对冲基金指数研究与实践
第12章对冲基金指数概述
12.1对冲基金指数内涵
12.2对冲基金指数类型
12.3对冲基金指数数据库
第13章对冲基金指数发展
13.1对冲基金指数发展现况
13.2新兴可投资对冲基金指数
13.3CSFBTronment可投资对冲基金指数
13.4可投资对冲基金指数业绩的比较
13.5HFR公司研究
13.6我国对冲基金指数的发展
第14章对冲基金指数编制及维护
14.1对冲基金指数结构
14.2对冲基金指数计算
14.3HFRI对冲基金指数编制
14.4对冲基金指数维护
第15章国内对冲基金指数介绍与比较
15.1国内四大对冲基金指数
15.2对冲基金指数分析比较
第16章对冲基金指数体系构建研究
16.1对冲基金指数编制方法
16.2中国对冲基金指数体系
16.3基准指数与区域指数
16.4可投资对冲基金指数

第5篇对冲基金评价研究与实践
第17章对冲基金评价概况
17.1概念和特征
17.2相关性与回归分析
17.3尾部风险分析
17.4对冲基金历史绩效表现
17.5对冲基金绩效现况
第18章基金业绩评价方法
18.1经典业绩评价方法
18.2VaR业绩评价方法
第19章国内私募业绩评价现况
19.1晨星私募基金业绩评价
19.2融智与好买绩效评价
19.3兴业信托朝阳永续私募绩效评价
第20章国内主要基金评级体系比较
20.1基本评级因素
20.2风险调整收益
第21章对冲基金评级体系构建研究
21.1对冲基金评级体系概要
21.2业绩评价指标体系
21.3业绩评价指标算法
21.4业绩评价方法

附录AHFR交易策略分类
附录BHFR投资区域分类
附录CHFR对冲基金指数结构
附录DMSCI对冲基金指数结构
附录E对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系”