股票指数期货交易策略及风险管理研究
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九品
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作者王宝森 编
出版社北京理工大学出版社
出版时间2007-04
版次1
装帧平装
货号E20
上书时间2023-07-22
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
王宝森 编
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出版社
北京理工大学出版社
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出版时间
2007-04
-
版次
1
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ISBN
9787564009427
-
定价
25.00元
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装帧
平装
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开本
其他
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纸张
胶版纸
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页数
196页
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字数
180千字
- 【内容简介】
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本书对股票指数期货交易及风险管理进行了系统研究。共分为七章,分别研究了股票指数期货的基本理论、标的指数的要求与期货合约的设计原则;股票指数期货的套利、套期保值、投机交易策略;股票指数期货的风险管理方法和体系。
本书立足于理论前沿和股票指数期货的实践,在股票指数期货的交易和风险管理上多处创新,知识性与操作性兼备,注重案例,可读性好。本书可用作经济、金融等专业高年级本科生和研究生相关课程的教材和教学参考书,也可供金融业从业人员或右兴趣的读者阅读参考。
- 【目录】
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第一章导论
1.1股票指数
1.2股票指数期货
1.3文献综述
第二章股票指数期货的必要性及其合约设计
2.1股指期货的必要性
2.2股指期货交易的可行性
2.3股指期货合约设计
第三章股票指数期货定价与套利交易策略
3.1股指期货套利交易概述
3.2无套利理论定价
3.3股票现货与股指期货之间的套利
3.4股票现货与股指期货之间的套利策略的变形
3.5其他类型套利交易策略
3.6我国的股指期货套利策略及风险分析
第四章股票指数期货套期保值交易策略
4.1股指期货套期保值的特征和类型
4.2套期保值的交易原则及策略
4.3套期保值对期货市场的作用
4.4基差理论
4.5股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理
4.6套期保值原理模型
第五章股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用
5.1股指期货的投机交易概述
5.2人工神经网络
5.3BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用
5.4BP人工神经网络在S&P500股指期货投机中的实例分析
5.5我国的股指期货投机交易
第六章股票指数期货交易风险及VaR应用
6.1股票指数期货的交易风险
6.2度量股指期货交易风险的VaR方法
6.3估算VaR值的异方差模型
6.4S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析
6.5我国运用VaR技术的问题和建议
第七章股票指数期货风险管理机制研究
7.1国外股指期货市场监管模式
7.2我国股指期货市场监管模式探讨
7.3我国股指期货交易的风险监管措施
结束语
参考文献
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