股票指数期货交易策略及风险管理研究

图书标准信息

• 作者 王宝森 编
• 出版社 北京理工大学出版社
• 出版时间 2007-04
• 版次 1
• ISBN 9787564009427
• 定价 25.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 196页
• 字数 180千字

【内容简介】

本书对股票指数期货交易及风险管理进行了系统研究。共分为七章，分别研究了股票指数期货的基本理论、标的指数的要求与期货合约的设计原则；股票指数期货的套利、套期保值、投机交易策略；股票指数期货的风险管理方法和体系。
本书立足于理论前沿和股票指数期货的实践，在股票指数期货的交易和风险管理上多处创新，知识性与操作性兼备，注重案例，可读性好。本书可用作经济、金融等专业高年级本科生和研究生相关课程的教材和教学参考书，也可供金融业从业人员或右兴趣的读者阅读参考。

【目录】

第一章导论
1.1股票指数
1.2股票指数期货
1.3文献综述
第二章股票指数期货的必要性及其合约设计
2.1股指期货的必要性
2.2股指期货交易的可行性
2.3股指期货合约设计
第三章股票指数期货定价与套利交易策略
3.1股指期货套利交易概述
3.2无套利理论定价
3.3股票现货与股指期货之间的套利
3.4股票现货与股指期货之间的套利策略的变形
3.5其他类型套利交易策略
3.6我国的股指期货套利策略及风险分析
第四章股票指数期货套期保值交易策略
4.1股指期货套期保值的特征和类型
4.2套期保值的交易原则及策略
4.3套期保值对期货市场的作用
4.4基差理论
4.5股指期货不确定性最小风险保值比率的综合处理
4.6套期保值原理模型
第五章股票指数期货的投机交易策略及神经网络的应用
5.1股指期货的投机交易概述
5.2人工神经网络
5.3BP人工神经网络在投机交易预测分析中的应用
5.4BP人工神经网络在S&P500股指期货投机中的实例分析
5.5我国的股指期货投机交易
第六章股票指数期货交易风险及VaR应用
6.1股票指数期货的交易风险
6.2度量股指期货交易风险的VaR方法
6.3估算VaR值的异方差模型
6.4S&P500股指期货市场风险的VaR实证分析
6.5我国运用VaR技术的问题和建议
第七章股票指数期货风险管理机制研究
7.1国外股指期货市场监管模式
7.2我国股指期货市场监管模式探讨
7.3我国股指期货交易的风险监管措施
结束语
参考文献