期权策略

图书标准信息

• 作者 [美]林万佳、卢扬洲、杨威、黄彬金 著
• 出版社 电子工业出版社
• 出版时间 2014-08
• 版次 1
• ISBN 9787121236174
• 定价 59.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 276页
• 字数 294千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 量化投资与对冲基金丛书

【内容简介】

　　《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》详细介绍了美国期权市场的理论和实务，结合实际例子，让读者尽快掌握期权的有关知识。其中“高级篇”所介绍的期权策略在一般期权教科书上是没有提及的，与众不同的全新策略，胜算比一般的期权策略高出很多。《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》通过大量实战例子，系统地介绍了各种高胜算的期权策略，教你如何在期权市场获胜，成为期权投资高手。
　　《量化投资与对冲基金丛书：期权策略》首创用历史数据测试24种期权策略，使我们能够从中发现某些期权策略的致命弱点！我们通过经验和教训，创新很多鲜为人知的期权操作技术，例如：借势、与浪共舞、箱体套利等。

【作者简介】

　　林万佳，祖籍广东中山，美国执业会计师、美国沃顿商学院金融工程学博士。现任华夏资本首席顾问、上海稳盈投资管理企业首席投资官、58搜财网高级合伙人。有十余年美国金融业从业经验，曾任普华-永道会计师事务所投资部顾问、Marketgene对冲基金助理经理、Marketgene Capital Limited基金总监。主要著作有：《华尔街金融词典》、《期权新技术：有限风险，超额回报》、《股票时间基因理论》、《网格交易法》等金融领域专业书籍。
　　
　　卢扬洲，国防科技大学计算机硕士，武汉大学管理学博士；上海财经大学金融学博士后，上海财经大学金融学院硕士生导师。历任高级工程师、证券公司研究员、上市公司副总裁、投资公司副总裁，擅长数量化投资及程序化交易，具有计算机和金融复合背景。CHP(对冲基金经理职业认证)CAlA(另类投资分析师)：深厚的金融学理论基础和对冲基金的研究功底。现任深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理、对冲网研究总监。
　　
　　杨威，经济学硕士。曾任瑞士最大在线银行Swiss Quote Bank资产管理部负责人，2008年连续7年获利超过30％的骄人记录。现为华业资本执行总裁，华业金融董事；福建恒盛玉业董事长。

【目录】

第1部分 初级篇
第1章 期权基础知识
1.1 期权（Option）
1.2 看涨期权Call
1.3 看跌期权Put
1.4 期权金（Premium）
1.5 行使价（Strike Price）
1.6 行使价与股价的关系
1.7 到期日（Expiration Date）
1.8 内在价值（Intrinsic Value）
1.9 时间价值（Time Value）
1.10 时间价值损耗（Time Value Decay）
1.11 波幅（波动率，Volatility）
1.12 对冲比率（Delta）
1.13 希腊字母
1.14 牛熊比率（Put-Call Ratio）

第2章 看涨策略
2.1 买入看涨期权Call
2.2 买入看涨期权组合（Call Spread）
2.3 Calendar Spread
2.4 Call Backspread
2.5 卖出看跌期权
2.6 卖出看跌期权组合
2.7 卖空比率

第3章 看跌策略
3.1 买入看跌期权Put
3.2 买入看跌期权组合（Put Spread）
3.3 Put Backspread
3.4 卖出看涨期权
3.5 卖出看涨期权组合

第4章 中性策略
4.1 Straddle（马鞍式组合）
4.2 Strangle（勒束式组合）
4.3 Butterfly（蝴蝶）
4.4 Iron Condor（铁鹰）
4.5 Double Diagonal（双对角线组合）
4.6 Double Calendar（双日历）
4.7 Box（箱体）

第5章 卖出期权
5.1 卖时间价值
5.2 牛皮：卖出价外远期Strangle
5.3 升市：卖出价外看跌期权组合（OTM Put Spread）
5.4 跌市：卖出价外看涨期权组合（OTM Call Spread）
5.5 Ratio Spread（比例组合）

第6章 历史测试
6.1 Buying Call（买入看涨期权）
6.2 Buying Call Spread（买入看涨期权组合）
……
第2部分 高级篇
后语
附录A 常用术语