中国商业银行操作风险数据问题研究

图书标准信息

• 作者 高丽君
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2020-08
• 版次 1
• ISBN 9787521817522
• 定价 72.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 211页
• 字数 240千字

【内容简介】

  数据问题是困扰操作风险管理的重要问题。内部数据不足，外部数据有内生偏差，模型方法不同等都会导致结果差异，降低模型可信性。《中国商业银行操作风险数据问题研究》针对外部数据规范性、小收集量进行分析，分析外部数据内生偏差，研究数据合并方法，针对小样本、偏峰厚尾建立多种混合模型，提高数据质量，增强模型说服力，提高操作风险管理水平。

【作者简介】

高丽君（1977-），女，山东财经大学工商管理学院教授，2006年毕业于中国科学院研究生院，自2005年以来，致力于研究中国商业银行操作风险问题，主持或以前3位参与***课题3项，操作风险相关研究在Journal of Operational Risk,《中国管理科学》、《管理评论》等刊物发表论文30余篇。

【目录】

第1章 操作风险的研究背景
1．1 操作风险研究的意义
1．2 银行监管、新巴塞尔协议与操作风险
1．3 本章小结

第2章 操作风险概述
2．1 操作风险的定义
2．2 操作风险的分类
2．3 操作风险的研究和管理的阶段
2．4 商业银行操作风险的特点
2．5 操作风险与其他金融风险之间的关系
2．6 制约操作风险管理发展的障碍
2．7 本章小结

第3章 国际银行业的操作风险损失数据
3．1 国际操作风险损失数据收集
3．2 操作风险损失的内部数据
3．3 操作风险损失的外部数据
3．4 操作风险引入外部数据的原因
3．5 操作风险损失外部数据的内生偏差
3．6 国际上对外部数据内生偏差的修正思路
3．7 本章小结

第4章 建立中国银行业操作风险损失外部数据库
4．1 数据收集的必要性
4．2 中国商业银行操作风险数据
4．3 中国学者的操作风险数据收集概况
4．4 操作风险数据收集过程
4．5 中国商业银行操作损失外部数据库的构建
4．6 外部数据下中国银行业操作风险数据
4．7 本章小结

第5章 外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究
5．1 问题提出
5．2 假设前提
5．3 研究方法
5．4 实证分析
5．5 本章小结

第6章 外部数据的内生偏差分析
6．1 操作风险的报告偏差分析
6．2 外部数据控制偏差分析
……
第7章 常见的操作风险模型
第8章 基于贝叶斯推断的中国商业银行内部欺诈分析
第9章 基于外部数据尾部幂率转换的混合数据操作风险估计
第10章 基于混合数据的银行操作风险参数混合模型分析
第11章 基于同质性分析模型的操作风险分析
第12章 随机均匀森林的银行操作风险影响因素分析
第13章 加强操作风险数据管理的保障
第14章 结论和政策建议
参考文献