股票指数期货——投资、套利与套期保值

图书标准信息

• 作者 徐凤敏 著；薛宏刚；徐成贤
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2008-08
• 版次 1
• ISBN 9787030219046
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 227页
• 字数 278千字

【内容简介】

本书对股票指数期货的基本理论和方法作了比较系统的介绍，重点阐述股票指数期货的套利交易和套期保值交易。全书分为三部分，第一部分包括第1～4章，主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票指数期货的交易策略、定价方法与风险控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5～7章，主要介绍股票指数期货的套利交易的概念、方法，重点是具有实用价值的套利边界的确定方法、实现套利策略的关键技术——指数复制方法等；第三部分包括第8章和第9章，主要介绍利用股票指数期货管理系统性风险的套期保值方法，重点是股票指数期货的最优套期保值方法，采用不同风险度量，如方差、风险价值VaR等，考虑交易费用情形下最优套头比的确定方法以及套期保值的效率。

  本书适合从事股票指数期货、金融工程、实证分析的研究人员与从事金融风险控制、管理以及金融衍生产品开发人员阅读，也可作为金融工程、金融数学、计算数学、应用数学等专业的高年级本科生、研究生和教师的教学和科研参考书。

【目录】

第1章  认识金融期货

  1.1 从金融衍生产品谈起

    1.1.1 什么是金融衍生产品

    1.1.2 金融衍生产品的产生与发展

    1.1.3 金融衍生产品的特性与用途

    1.1.4 金融衍生产品的风险

  1.2 谈谈金融期货

    1.2.1 金融期货的定义

    1.2.2 几种常见的金融期货

  1.3 什么是股票指数

    1.3.1 股票指数的定义与计算方法

    1.3.2 国际主要股票指数

    1.3.3 中国主要股票指数

  1.4 见识股票指数期货

    1.4.1 股票指数期货的发展历史与现状

    1.4.2 股票指数期货的特点

    1.4.3 股票指数期货的功能

    1.4.4 股票指数期货合约的细节

    1.4.5 中国股指期货的发展过程

第2章  股指期货的价格

  2.1 金融资产的价格是怎样确定的

    2.2 从金融远期价格谈起

    2.2.1 金融远期合约定价方法

    2.2.2 两类具体远期合约的定价

  2.3 金融期货价格的确定

    2.3.1 金融期货定价的一般方法

    2.3.2 两种具体金融期货定价方法

  2.4 股指期货的合理价格与无套利价格区间

    2.4.1 股指期货定价的一般原理

    2.4.2 不完美市场股指期货定价的一般原理

第3章  股指期货的交易策略

  3.1 套期保值交易

    3.1.1 套期保值的分类

    3.1.2 确定套头比的一般原则

  3.2 套利交易

    3.2.1 指数套利

    3.2.2 跨期套利

    3.2.3 跨市套利

  3.3 投机交易

第4章  股指期货的风险和风险控制

  4.1 股指期货风险的类型

    4.1.1 市场风险

    4.1.2 操作风险

    4.1.3 信用风险

    4.1.4 流动性风险

    4.1.5 结算风险

    4.1.6 法律风险

  4.2 股指期货风险的特点

    4.2.1 风险的客观性

    4.2.2 期货风险事件的突发性

    4.2.3 风险损失巨大

    4.2.4 风险发生的关联性

    4.2.5 风险来源的复杂性

    4.2.6 风险的放大性

    4.2.7 风险的对称性

    4.2.8 风险一定程度的可测性

  4.3 股指期货风险的来源

    4.3.1 产生股指期货风险的内在原因

    4.3.2 产生股指期货风险的外在原因

  4.4 股指期货风险的控制和防范

　……

第5章  股票指数期货套利交易

第6章  股指期货套利机会的确定

第7章  指数复制

第8章  股票指数期货的套期保值策略

第9章  动态套期保值策略

参考文献