投资组合理论及应用（第二版）

图书标准信息

• 作者 金辉
• 出版社 西安电子科技大学出版社
• 出版时间 2022-06
• 版次 2
• ISBN 9787560664125
• 定价 39.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 248页
• 字数 306千字

【内容简介】

本书从投资组合分析入手，在内容编排上强调对投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用，并涉及投资学理论中相关实证技术的简单介绍。
  本书共十四章。第一章到第六章围绕投资组合分析展开，内容涉及投资组合的收益和风险、投资组合的选择、市场均衡下的资产收益和风险以及市场有效性等投资学的基础理论；第七章到第十三章对债券、股票、期货、期权等金融产品进行收益和风险分析、资产定价等； 第十四章对行为金融学的发展做了简单介绍。
  本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。

【目录】

章 投资组合理论概述

节 投资组合的基本概念

第二节 现代投资组合理论的内容

本章小结

第二章 投资组合的收益和风险

节 相关的统计概念

第二节 几种不同的收益率

第三节 风险调整收益

第四节 投资组合的期望收益和方差

第五节 投资组合的可行集

本章小结

第三章 投资组合的选择及很优化

节 有效边界

第二节 投资者的效用函数

第三节 加入无风险资产的投资组合

第四节 很优风险资产组合

第五节 很优完整投资组合

第六节 马科维茨的投资组合选择过程

本章小结

第四章 简化的投资组合选择模型

节 单指数模型

第二节 单指数模型与风险分散

第三节 单指数模型的参数估计

第四节 多指数模型

本章小结

第五章 资本市场均衡模型

节 资本资产定价模型

第二节 资本资产定价模型的有效

第三节 套利定价模型

第四节 资本资产定价的三因素模型

本章小结

第六章 有效市场理论

节 有效市场说概述

第二节 有效市场说的启示

第三节 事件研究

第四节 有效市场说的实证检验

本章小结

第七章 债券定价

节 债券的收益和风险

第二节 债券定价方

第三节 利率的期限结构

本章小结

第八章 债券组合管理

节 久期

第二节 凸

第三节 债券组合管理方

本章小结

第九章 股票估值

节 基本面比较评估

第二节 股息贴现模型

第三节 收益评估模型

本章小结

第十章 远期与期货

节 远期与远期交易

第二节 期货与期货交易

第三节 远期与期货的定价

第四节 期货价格与预期未来的现货价格

第五节 远期（期货）套期保值

本章小结

第十一章 期权策略

节 期权合约

第二节 期权到期时的价值

第三节 常用期权策略

第四节 看涨与看跌期权的价关系

第五节 类似期权的证券

本章小结

第十二章 期权定价

节 期权的价值

第二节 布莱克（b）-斯科尔斯（s）期权定价模型

第三节 期权定价的二树模型

第四节 含权债券的定价

本章小结

第十三章 投资组合绩效衡量

节 传统的业绩评价指标

第二节 选股和择时能力

第三节 风格分析

第四节 基于多指数模型的业绩评价

本章小结

第十四章 行为金融学的发展

节 有效市场说面临的挑战

第二节 行为金融学的基础理论

第三节 行为金融学的主要模型

本章小结

附录 部分思题

参文献