利率曲线及其构造

图书标准信息

• 作者 周星 著
• 出版社 复旦大学出版社
• 出版时间 2009-09
• 版次 1
• ISBN 9787309065039
• 定价 28.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 154页
• 字数 146千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《利率曲线及其构造》专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。利率曲线的构造，是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说，利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩，也考量了投资银行风险管理的能力。
　　《利率曲线及其构造》是国内较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验，使《利率曲线及其构造》既能作为高校金融类专业师生的教学读物，也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。

【目录】

序言
1利率及贴现率
1.1利息与利率
1.2利息的计算
1.3零利率、现期利率和远期利率
1.4即时利率（InstaneousInterestRate）
1.5现值和贴现率
1.6现金流及其现值

2利率金融产品
2.1利率曲线和利率金融产品
2.2定期存款及欧洲美元期货（EuroDollarFuture）
2.3远期利率协议（ForwardRateAgreementFRA）
2.4债券（Bond）
2.5利率掉期（InterestRateSwap）
2.6小结

3日期序列
3.1到期日、付款日及日记数基准
3.2结算日（SpotDay）
3.3起息日、止息日和指标利率起、止日
3.4指标利率确定日（ResetDay）和利率截止日（RateCut—offDay）
3.5利率掉期日期序列的生成

4利率曲线及其构造
4.1利率曲线
4.2利率曲线的判断标准
4.3利率曲线的形状
4.4利率曲线函数
4.5一个简单的利率曲线求解的例子
4.6同一个例子的另解（Bootstrapping）
4.7利率的补偿和调整
4.8利率曲线间的关系
4.9一个相对完整的例子
4.10小结
4.11利率曲线构造的最新探索

5一些细节和实际问题
5.1计算非标准期限的远期利率
5.2日期序列的数据结构
5.3利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
5.4掉期利率和掉期利差的计算
5.5双重用途利率曲线的利率补偿和调整
5.6对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
5.7数据的缓冲
5.8多线程环境下的利率曲线构造

6数值计算
6.1数值计算
6.2内插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
6.3向量和矩阵
6.4非线性方程的求根
6.5多变量的优化和求最小值

7基于利率曲线的风险预估
7.1市场价格对利率曲线的影响
7.2利率曲线对投资组合的影响
7.3动态利率曲线和利率模型
7.4蒙特卡罗方法和随机数

8一个典型的利率曲线程序库的组成
8.1利率金融产品类库
8.2插值函数集合
8.3通用数学子程序
8.4利率曲线类库
附录
1月份代码
2常见的日期调整规则（DateShiftConvention）
3麦氏久期的直观解释