MATLAB金融风险管理师FRM（超纲实战）（全新未拆封）

图书标准信息

• 作者 涂升；姜伟生
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2020-08
• 版次 1
• ISBN 9787302554677
• 定价 199.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 11页
• 字数 0.98千字

【内容简介】

金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界*考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，*后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。

【作者简介】

涂升

博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。

姜伟生

博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics 

RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、

新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。

【目录】

第1章 数学基础 III  1

1.1 矩阵基础  2

1.2 矩阵转化  9

1.3 矩阵分解  22

1.4 线性方程组  26

1.5 矩阵与概率  27

1.6 指数加权  34

第2章 数学基础 IV  43

2.1 特征值、特征向量和协方差矩阵  44

2.2 二维数据置信区域  56

2.3 马氏距离  68

2.4 标准差向量空间  77

2.5 泰勒展开与矩阵微分  80

第3章 统计基础 IV  87

3.1 极值理论  88

3.2 连接函数介绍  97

3.3 高斯连接函数  104

3.4 t-连接函数  113

3.5 阿基米德连接函数  124

3.6 相关性  128

第4章 数据基础 I  134

4.1 有关数据  135

4.2 异常值和缺失值  144

4.3 数据转换  153

4.4 一次样条插值  159

4.5 二次样条插值  165

4.6 三次样条插值  170

第5章 数据基础 II  178

5.1 移动窗口  179

5.2 降噪与平滑  189

5.3 去趋势  193

5.4 季节性调整  197

5.5 非参数法检验  218

第6章 回归分析  221

6.1 线性回归介绍  222

6.2 拟合优度  231

6.3 相关假设检验  236

6.4 残差分析  241

6.5 逻辑回归模型  249

6.6 求解模型系数  253

第7章 数据基础 III  260

7.1 利率结构拟合  261

7.2 股指数据分析及模拟  267

7.3 线性回归与压力测试  282

7.4 主成分分析  291

第8章 有限差分法  306

8.1 有限差分基础  307

8.2 显性差分法  315

8.3 隐性差分法  324

8.4 Crank-Nicolson差分法定价欧式期权  332

8.5 Crank-Nicolson差分法定价美式期权  341

第9章 蒙特卡罗模拟 I  354

9.1 蒙特卡罗积分  356

9.2 产生随机变量  359

9.3 方差减小方法  377

第10章 蒙特卡罗模拟 II  394

10.1 产生模拟路径  395

10.2 亚式期权定价  404

10.3 障碍期权定价  410

10.4 估算期权Delta  415

10.5 替换期权定价  421

第11章 时间序列分析 I  428

11.1 时间序列的主要成分  429

11.2 单变量时间序列过程  431

11.3 序列平稳性及其假设检验  444

11.4 波动率ARCH和GARCH模型  449

11.5 时间序列多变量线性回归  457

11.6 向量自回归模型  461

第12章 市场风险 III  467

12.1 再谈风险价值  469

12.2 增量VaR  480

12.3 边际VaR  483

12.4 成分VaR  486

12.5 极值VaR  491

12.6 连接函数VaR  495

备忘  507