期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第3版）

图书标准信息

• 作者 W.爱德华·奥姆斯特德（W.Edward Olmstead）
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2023-06
• 版次 1
• ISBN 9787111726623
• 定价 89.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 轻型纸
• 页数 300页
• 字数 214千字

【内容简介】

《期权入门与精通：投机获利与风险管理(原书第3版)》的目标读者是那些刚开始学习期权以及有一定期权基础、想提高自己期权基础知识水平的人。本书第1版的很多内容来自《期权专家》这个关于期权交易的月度在线时事通讯里的系列文章，由独立投资者公司出版。书中的另外一些内容是作者在美国西北大学教授期权定价理论和运用这门课程时积累的。第3版中新的内容大部分来自作者近些年来自身的交易经验，大大丰富了本书的内容，提高了本书的实操性和投资交易指导价值。

【作者简介】

前言|  第一部分  |  基础知识第1章  引言  / 2为什么选期权  / 2期权的基本概念  / 3股票与期权的主要区别  / 4期权详解  / 7小结  / 17第2章  期权选择  / 19什么样的期权合约是便宜的  / 19选择看涨期权合约  / 23总体评价  / 29选择看跌期权合约  / 29第3章  进入和退出期权交易  / 31进入交易  / 33退出交易  / 35第4章  希腊字母  / 39Delta  / 39Theta  / 44Gamma  / 46Vega  / 46Rho  / 47第5章  风险示意图  / 48单一期权交易  / 49多只期权交易  / 52小结  / 54第6章  长期普通股预期证券和周度期权  / 55长期期权  / 56分红  / 61周度期权  / 61第7章  履约焦虑  / 64小结  / 67应用  / 68第8章  选择经纪公司  / 72经纪公司的类型  / 72佣金  / 73交易平台  / 74保证金以及交易  / 75跨合约多档交易  / 76经纪公司的人工服务  / 77小结  / 77第9章  各种交易技巧  / 78时间就是金钱  / 78趋势交易  / 79交易跟踪  / 80预期事件  / 81实时报价  / 82市价委托  / 82期权计算器  / 83|  第二部分  |  交易策略第10章  垂直价差期权  / 86借方垂直价差期权  / 87小结  / 90贷方垂直价差期权  / 91小结  / 94第11章  事件驱动贷方价差期权  / 96小结  / 103第12章  日历价差期权  / 104滚动展期  / 110小结  / 111利用周度期权进行日历价差期权交易  / 112第13章  高级日历价差期权  / 114基于波动率偏移的交易  / 114小结  / 118比例日历价差期权交易  / 120小结  / 122深度实值看跌长期期权的日历价差期权  / 122对角日历价差期权交易  / 125第14章  持保看涨期权  / 131理想化交易过程  / 132现实交易  / 133持保看涨期权vs裸看跌期权  / 135小结  / 137利用周度期权构建持保看涨期权交易  / 139第15章  跨式期权套利和宽跨式期权套利  / 142跨式期权套利交易  / 142小结  / 148宽跨式期权套利交易  / 150利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易  / 151第16章  股票交易的修复和加强策略  / 153股票修复策略  / 154小结  / 157股票加强策略  / 158第17章  配对看跌期权  / 161小结  / 166用周度期权构建配对看跌期权交易  / 166第18章  双限期权交易  / 168小结  / 176第19章  高级双限期权交易  / 178小结  / 185第20章  裸期权立权  / 187裸期权立权的风险  / 188通过裸看跌期权合约来购买股票  / 193小结  / 194第21章  股票替代品  / 195匹配股票Delta  / 195合成股票多头  / 196小结  / 198深度实值看跌期权  / 199深度实值看涨期权  / 201第22章  反向价差期权  / 204小结  / 212通过周度期权构建反向价差期权  / 212第23章  蝶式价差期权  / 216标准蝶式价差期权  / 216小结  / 219修正的蝶式价差期权  / 220小结  / 223不对称蝶式价差期权  / 224不对称合约蝶式价差期权  / 226第24章  铁鹰式期权和双对角线期权  / 229铁鹰式期权  / 229双对角线期权  / 232小结  / 235通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权  / 236第25章  年底纳税策略  / 237税收法规  / 237合格持保看涨期权  / 238基本策略  / 239后续变形  / 244小结  / 245|  第三部分  |  特殊主题第26章  使用期权合约对指数进行日内交易  / 248小结  / 252第27章  Delta中性策略  / 253回顾Delta的概念  / 253Delta中性投资组合  / 256使用Delta中性交易来盈利  / 258第28章  优选痛苦理论  / 261第29章  隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式  / 266历史背景  / 266布莱克-斯科尔斯公式求导  / 267布莱克-斯科尔斯公式的应用  / 269隐含波动率  / 270隐含波动率的应用  / 271小结  / 272第30章  看跌期权-看涨期权平价关系  / 273看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本  / 273看跌期权-看涨期权平价关系的应用  / 276第31章  重复双限策略  / 278译者后记  / 283

内容摘要
《期权入门与精通：投机获利与风险管理(原书第3版)》的目标读者是那些刚开始学习期权以及有一定期权基础、想提高自己期权基础知识水平的人。本书第1版的很多内容来自《期权专家》这个关于期权交易的月度在线时事通讯里的系列文章，由独立投资者公司出版。书中的另外一些内容是作者在美国西北大学教授期权定价理论和运用这门课程时积累的。第3版中新的内容大部分来自作者近些年来自身的交易经验，大大丰富了本书的内容，提高了本书的实操性和投资交易指导价值。

【目录】

目　　录 

附加声明

作者简介

前言

|　部分　|　基础知识

第1章　引言　/ 2

为什么选期权　/ 2

期权的基本概念　/ 3

股票与期权的主要区别　/ 4

期权详解　/ 7

小结　/ 17

第2章　期权选择　/ 19

什么样的期权合约是便宜的　/ 19

选择看涨期权合约　/ 23

总体评价　/ 29

选择看跌期权合约　/ 29

第3章　进入和退出期权交易　/ 31

进入交易　/ 33

退出交易　/ 35

第4章　希腊字母　/ 39

Delta　/ 39

Theta　/ 44

Gamma　/ 46

Vega　/ 46

Rho　/ 47

第5章　风险示意图　/ 48

单一期权交易　/ 49

多只期权交易　/ 52

小结　/ 54

第6章　长期普通股预期证券和周度期权　/ 55

长期期权　/ 56

分红　/ 61

周度期权　/ 61

第7章　履约焦虑　/ 64

小结　/ 67

应用　/ 68

第8章　选择经纪公司　/ 72

经纪公司的类型　/ 72

佣金　/ 73

交易平台　/ 74

保证金以及交易限制　/ 75

跨合约多档交易　/ 76

经纪公司的人工服务　/ 77

小结　/ 77

第9章　各种交易技巧　/ 78

时间就是金钱　/ 78

趋势交易　/ 79

交易跟踪　/ 80

预期事件　/ 81

实时报价　/ 82

市价委托　/ 82

期权计算器　/ 83

|　第二部分　|　交易策略

第10章　垂直价差期权　/ 86

借方垂直价差期权　/ 87

小结　/ 90

贷方垂直价差期权　/ 91

小结　/ 94

第11章　事件驱动贷方价差期权　/ 96

小结　/ 103

第12章　日历价差期权　/ 104

滚动展期　/ 110

小结　/ 111

利用周度期权进行日历价差期权交易　/ 112

第13章　高级日历价差期权　/ 114

基于波动率偏移的交易　/ 114

小结　/ 118

比例日历价差期权交易　/ 120

小结　/ 122

深度实值看跌长期期权的日历价差期权　/ 122

对角日历价差期权交易　/ 125

第14章　持保看涨期权　/ 131

理想化交易过程　/ 132

现实交易　/ 133

持保看涨期权vs裸看跌期权　/ 135

小结　/ 137

利用周度期权构建持保看涨期权交易　/ 139

第15章　跨式期权套利和宽跨式期权套利　/ 142

跨式期权套利交易　/ 142

小结　/ 148

宽跨式期权套利交易　/ 150

利用周度期权构建跨式和宽跨式期权套利交易　/ 151

第16章　股票交易的修复和加强策略　/ 153

股票修复策略　/ 154

小结　/ 157

股票加强策略　/ 158

第17章　配对看跌期权　/ 161

小结　/ 166

用周度期权构建配对看跌期权交易　/ 166

第18章　双限期权交易　/ 168

小结　/ 176

第19章　高级双限期权交易　/ 178

小结　/ 185

第20章　裸期权立权　/ 187

裸期权立权的风险　/ 188

通过裸看跌期权合约来购买股票　/ 193

小结　/ 194

第21章　股票替代品　/ 195

匹配股票Delta　/ 195

合成股票多头　/ 196

小结　/ 198

深度实值看跌期权　/ 199

深度实值看涨期权　/ 201

第22章　反向价差期权　/ 204

小结　/ 212

通过周度期权构建反向价差期权　/ 212

第23章　蝶式价差期权　/ 216

标准蝶式价差期权　/ 216

小结　/ 219

修正的蝶式价差期权　/ 220

小结　/ 223

不对称蝶式价差期权　/ 224

不对称合约蝶式价差期权　/ 226

第24章　铁鹰式期权和双对角线期权　/ 229

铁鹰式期权　/ 229

双对角线期权　/ 232

小结　/ 235

通过周度期权构建铁鹰式期权和双对角线期权　/ 236

第25章　年底纳税策略　/ 237

税收法规限制　/ 237

合格持保看涨期权　/ 238

基本策略　/ 239

后续变形　/ 244

小结　/ 245

|　第三部分　|　特殊主题

第26章　使用期权合约对指数进行日内交易　/ 248

小结　/ 252

第27章　Delta中性策略　/ 253

回顾Delta的概念　/ 253

Delta中性投资组合　/ 256

使用Delta中性交易来盈利　/ 258

第28章　痛苦理论　/ 261

第29章　隐含波动率和布莱克-斯科尔斯公式　/ 266

历史背景　/ 266

布莱克-斯科尔斯公式求导　/ 267

布莱克-斯科尔斯公式的应用　/ 269

隐含波动率　/ 270

隐含波动率的应用　/ 271

小结　/ 272

第30章　看跌期权-看涨期权平价关系　/ 273

看涨期权合约成本高于看跌期权合约成本　/ 273

看跌期权-看涨期权平价关系的应用　/ 276

第31章　重复双限策略　/ 278

译者后记　/ 283