基于非参数估计的权证定价方法研究/应用经济学精品系列/中国经济文库 经济理论、法规 樊鹏英
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作者樊鹏英
出版社中国经济
ISBN9787513625265
出版时间2013-07
版次1
装帧平装
开本16
页数215页
定价38元
货号423_9787513625265
上书时间2024-11-01
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商品详情
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目录：
前言
章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.1.1 权证发展历史综述
1.1.2 研究背景
1.1.3 研究意义
1.2 外权证定价文献综述
1.2.1 国外文献
1.2.2 文献
1.3 研究内容与研究目标
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究目标
1.4 研究方法、结构和创新点
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究结构
第2章 权证基本知识及其定价方法
2.1 权证基本概念
2.2 权证价值及影响因素分析
2.3 权证定价理论基于非参数估计的权证定价方法研究
2.3.1 权证参数定价模型
2.3.2 权证非参数定价模型
第3章 非参数权证定价方法
3.1 引言
3.2 非参数回归方法介绍
3.2.1 非参数回归基本知识介绍
3.2.2 局部线估计方法（87）（88）（90）
3.2.3 b样条估计方法（91）（92）（93）
3.3 非参数权证定价方法
3.4 实证结果
3.4.1 数据资料
3.4.2 中地权证格定价分析
3.4.3 中国权证格定价分析
3.4.4 结果分析
第4章 基于参数模型的非参数修正权证定价研究
4.1 引言
4.2 基于参数模型的非参数修正定价模型
4.3 实证分析
4.3.1 中地权证市场实证结果
4.3.2 中国权证市场实证结果
4.3.3 结果分析
第5章 稀释效应下的基于非参数估计的中地市场权证定价
5.1 引言
5.2 稀释效应下的非参数修正定价方法介绍
5.2.1 稀释效应下的ad hoc bs模型
5.2.2 基于稀释效应ad hoc bs模型的非参数估计定价方法
5.3 实证分析
5.3.1 时间内权证价格定价分析
5.3.2 时间外权证价格预报分析
5.3.2 结果分析
第6章 结论与展望
6.1 本书结论
6.2 需要进一步研究的问题
参文献
附录
重要术语索引表
内容简介：
本书的重点在于研究权证定价方法，在研究过程中直接从权证价值的经济意义出发，通过数学变形，引入价值状况变量，提出一种新的权证定价思想——将权证定价问题转化为对标的资产价格分布函数积分的估计。基于这种思想，本书提出新的权证定价方法：非参数定价方法和基于模型的非参数修正定价方法，并将其应用到中地权证市场和中国权证市场，通过实证分析结果证明了定价方法的实用。此外，针对中地权证市场的特殊，将稀释效应和隐含波动率虑在内，提出适用于中地股本权证的稀释效应下的基于参数模型的非参数修正定价方法。
作者简介：
樊鹏英，女，1985年12月出生，山西忻州人，学院数学与系统科学研究院管理学博士，现任北京工商大学经济学院金融系讲师，主要研究方向为金融衍生品定价、贷款违约概率与违约损失率的研究，主要讲授课程有金融工程金融衍生工具金融学。来在系统工程理论与实践数理统计与管理管理等期刊以及风险管理与金融系统工程国际学术研讨会上发表数篇。2013年，作为项目主持人参与北京工商大学青年教师科研启动项目。
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